期貨日內(nèi)波段/高頻交易系統(tǒng)

TB-GP:期貨日內(nèi)交易系統(tǒng)簡介

TB-GPtrad是西匯專為日內(nèi)期貨投資者開發(fā)的一款基于開拓者TB軟件的自動(dòng)交易系統(tǒng)模型，它能夠適應(yīng)市場中絕大多數(shù)波動(dòng)活躍的期貨合約，且可以適應(yīng)3-10分鐘內(nèi)的所有周期。在10分鐘周期下平均日交易3筆左右成為一款標(biāo)準(zhǔn)的日內(nèi)波段交易系統(tǒng)，但是如果我們將周期切換至3分鐘時(shí)平均每日交易可達(dá)20次左右，又可成為一款地道的日內(nèi)高頻交易系統(tǒng)！

基于對網(wǎng)絡(luò)、交易設(shè)備等交易成本的考慮，我們建議普通投資采用日內(nèi)波段交易模式較佳。而欲將高頻交易的投資者需要有高速交易跑道、及高速通訊網(wǎng)絡(luò)。

系統(tǒng)設(shè)計(jì)原理：該系統(tǒng)采用全局變量設(shè)計(jì)方法，以及盤中指令價(jià)委托交易，為了消除隔夜跳空對數(shù)據(jù)分析的影響該系統(tǒng) 可自動(dòng)調(diào)整分析數(shù)據(jù)起至點(diǎn)，再利用“價(jià)格漲跌的線性增漲規(guī)律”與突破方式來決策當(dāng)前交易行為。①、【全局變量設(shè)計(jì)】此種設(shè)計(jì)方法可使系統(tǒng)有較強(qiáng)的自適應(yīng)能力，系統(tǒng)可隨價(jià)格高底及波幅變化自動(dòng)調(diào)整有關(guān)數(shù)據(jù)。②、【指令價(jià)委托】 此種委托方式即在連續(xù)交易的任何階段，只要達(dá)到買賣條件系統(tǒng)便會(huì)發(fā)出交易指令，而無需等到K線走完，因此使止盈止損更為及時(shí)。

系統(tǒng)的日內(nèi)盈利能力：

上圖為滬銅日內(nèi)盈利曲線，統(tǒng)計(jì)區(qū)間為二零一一年一月至一二年十一月，時(shí)長22個(gè)月份，交易900余次，實(shí)現(xiàn)盈利24萬/手。按40%倉位投入10萬/手，平均年化收益率130%，平均年交易500余次，每日平均2次交易。注：收益大小由當(dāng)年行情而定

橡膠：上圖橡膠統(tǒng)計(jì)時(shí)間段同樣為二零一一年至一二年十一月，在22個(gè)月份中共計(jì)盈利26萬/手，交易近900余次，可以在10分鐘周期下所有品種交易頻率相差不大。11年橡膠價(jià)格4萬，實(shí)際開倉保證金5萬一線，按40%倉位需投入12萬/手。 依此可得年化收益為118%。注：價(jià)格越高、波動(dòng)越大側(cè)收益越大，但所需的投入初始資金越多。

日內(nèi)高頻交易收益：

上圖是TB-GPtrad系統(tǒng)對白糖期貨日內(nèi)高頻交易的盈虧曲線，與銅、膠同樣的時(shí)間段，22個(gè)月份盈利5.8萬，共計(jì)交易1950余次。本次白糖設(shè)置為5分鐘周期，交易頻率明顯上升，一一年期糖價(jià)格7000元一線，按40%倉位所需投入資金約為2萬/手，22個(gè)月份收益5.8萬可以平均第年盈利3.16萬，平均年化收益率158%，而交易頻率每日約為5次左右。

使用特別說明：

①、對于普通的投資者應(yīng)盡量采用10分鐘周期的日內(nèi)波段交易模式，以更降低手續(xù)費(fèi)、交易滑點(diǎn)等成本。②、對于高頻交易的朋友請盡可能的提升計(jì)算的處理速度、網(wǎng)絡(luò)通信速度。一但發(fā)現(xiàn)滑點(diǎn)較大可調(diào)節(jié)為日內(nèi)波段交易模式較妥。③、該日內(nèi)交易系統(tǒng)適應(yīng)3-10分鐘K線周期，周期越短交易頻率越高。 ④、滑點(diǎn)將對收益產(chǎn)生最主要的負(fù)作用，實(shí)盤中每個(gè)投資者滑點(diǎn)不同，故收益也有所差別。更多疑惑可與 西匯客服 聯(lián)系以獲得幫助！