股指期貨實(shí)盤交易賬單2012

交易系統(tǒng)：股指-分析家模型

    在12年的程序化托管中，股指期貨的投資者在使用<股指-分析家>模型進(jìn)行量化交易中可謂碩果累累，上圖的期貨實(shí)盤賬單該系統(tǒng)在2012年度中的實(shí)盤統(tǒng)計(jì)賬單，年末以每手實(shí)盤盈利38萬元/而告終。共計(jì)交易近140次，產(chǎn)生的交易手續(xù)費(fèi)約為10013元，還是總結(jié)一句老話：充足的可用保證金是長期交易的保障，投資就得有計(jì)劃的嚴(yán)格執(zhí)行每一個(gè)策略才是生存的根本。

    然而在上一個(gè)年度中，我們還將部分權(quán)益較大的賬戶配置為量化組合交易，這對于風(fēng)險(xiǎn)承受能力較差，減小周期性回轍具有很大的實(shí)戰(zhàn)意義，并且在實(shí)盤中取得了更為穩(wěn)定的組合交易收益。在對于股指期貨的交易中，我們再進(jìn)行配置性的商品組合，資金量約占股指總投入量的1/3，這樣可以更好的起到回轍時(shí)的對沖作用，而使賬戶盈利更平穩(wěn)。以下的報(bào)告為2012年股指實(shí)盤賬單月度結(jié)算盈虧曲線：

    股指-分析家是一個(gè)隔夜短線交易風(fēng)格的模型，在系統(tǒng)研發(fā)時(shí)加入了獨(dú)有的防震蕩策略，因此時(shí)常有空倉觀望的現(xiàn)像。通過上圖我們可以一目了然的撐握系統(tǒng)在每個(gè)月份的盈虧比例與交易次數(shù)及手續(xù)費(fèi)情況。在過去的12個(gè)月份中，除七月份平倉虧損780元、十一月份虧損3142元外，其它10個(gè)月份均為盈利。因此該模型得到了投資者充分的肯定。

股指期貨分析家模型2012年1-12月份實(shí)盤交易流水賬單列表；

 1月份實(shí)盤賬單    2月份實(shí)盤賬單    3月份實(shí)盤賬單     4月份期貨賬單     5月份交易賬單      6月份交易賬單

 7月份虧損賬單    8月份盈利賬單    9月股指期貨賬單   10月實(shí)盤交易賬單  11月股指實(shí)盤賬單   12月期貨交易賬單

2013年股指分析家模型賬單:

 2013年1、2月份賬單   3月未產(chǎn)生交易   4月股指實(shí)盤賬單   5月股指期貨實(shí)戰(zhàn)   6月股指交易  股指7月實(shí)盤賬單  8月股指賬單

 股指9月實(shí)盤賬單盈利超5萬   股指10月份實(shí)盤持平   11月份股指期貨實(shí)盤盈利1.3萬/手  12月股指實(shí)盤盈虧持平

查看2014年股指賬單

    由于網(wǎng)絡(luò)及個(gè)人設(shè)備的關(guān)系即使同時(shí)使用分析家模型其交易結(jié)果可能出現(xiàn)差異，以上賬單由西部匯市工作人員根據(jù)實(shí)盤賬戶中分析家對股指期貨的交易結(jié)果提取而來，其正確性完全可靠。有意使用或參與我部賬戶管理的投資者也可實(shí)地考查。

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