期貨量化組合投資的概念

描述：在交易中，進(jìn)行投資組合搭配的目的是為了分散風(fēng)險。投資組配是一門學(xué)問，我們不能孤注一擲，那樣風(fēng)險太大.

    量化投資還是期貨私募產(chǎn)品中的新鮮概念，現(xiàn)如今已成為期貨私募的主流交易模式。在上周末舉行的一場私募與資金對接交流會上，8只參與路演的產(chǎn)品均打出的是量化投資牌，其中又以多品種、多策略、多周期的量化組合交易最受推崇。這是因為多數(shù)資金方都比較看重穩(wěn)定盈利。

    期貨私募要想長期穩(wěn)定盈利，不能把太多資金放在主觀交易中。朱皓介紹說，目前公司把管理的資金的50%放在股指期現(xiàn)套利、A股50ETF及滬深300ETF套利上，10%的資金進(jìn)行程序化對沖交易，余下的40%資金參與白銀的跨市套利，“公司的交易理念就是多品種、多策略和分散式投資”，通過應(yīng)用馬科維茨投資組 合模型,結(jié)合程序化交易軟件進(jìn)行測試,構(gòu)建多品種(近期比較活躍的期貨品 種)的組合交易策略,從而構(gòu)建出一套多品種、多策略的量化投資系統(tǒng)。

    經(jīng)過長期的積累和實盤的打磨，有幾套成熟的系統(tǒng)（自我感覺很成熟）。商品3套是趨勢系統(tǒng)（非日內(nèi)），股指1套是日內(nèi)系統(tǒng)。交易思路不雷同的系統(tǒng)，組合測試還很不錯。選取成交量大的商品5個，每個策略1手，合計3手。股指始終是1手的。

    多品種組合交易的基本設(shè)計思想是分散化投資組合的標(biāo)準(zhǔn)交易模式。猶如工廠的流水線一樣，在這樣的一個模式中，所有的流程都是標(biāo)準(zhǔn)化的。組合的商品類別、頭寸控制、進(jìn)出規(guī)則等都有標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計。從而解決了“怎么做、做什么、做多少”的三個期貨交易基本問題。

    黃金等金融市場投資風(fēng)險很大，許多投資人盲目地跟著市場，沒有自己獨特的投資技巧和投資前的認(rèn)真研究，勢必很大程度上要遭遇滑鐵盧。投資組合的應(yīng)用，可以集中優(yōu)勢兵力，獲得利潤。在投資領(lǐng)域中有個形象的比喻，80%的投資失敗了，只要那20%的能賺錢，也能獲得成功。金融領(lǐng)域的股票、債券、衍生金融產(chǎn)品等組成的集合，能有效的分散風(fēng)險。

　　在交易中，進(jìn)行投資組合搭配的目的是為了分散風(fēng)險。投資組配是一門學(xué)問，我們不能孤注一擲，那樣風(fēng)險太大。但也不能平均用力，將投資平均分散到多個品種上，因為平均使用兵力往往會勞民傷財。    

發(fā)布：西部匯市 日期：2014-4-15 18:59:59

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