期貨多品種組合交易策略

[西匯9號(hào)]組合投資簡(jiǎn)介：

量化投資的利潤(rùn)來源于商品價(jià)格的大幅波動(dòng)，但是長(zhǎng)期投資于商品的朋友都知道許多商品一年中僅有數(shù)次趨勢(shì)性行情，最差時(shí)大半年或沒有行情的出現(xiàn)，那么這就造成了較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)沒有盈利，乃至資產(chǎn)回撤的情況。為了追求更小的資產(chǎn)回撤風(fēng)險(xiǎn)，更穩(wěn)定的回報(bào)率，西部匯市最新推出了西匯9號(hào)組合策略，它包括5個(gè)品種、10個(gè)窗口、3個(gè)模型、2個(gè)周期同時(shí)操作，利用多品種、多模型及多周期之間的對(duì)充與優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的利潤(rùn)增漲...

基本使用簡(jiǎn)介：

本策略分別由西匯-波段王[新版]、領(lǐng)航者1#、領(lǐng)航者2#模型所構(gòu)成，運(yùn)行于開拓者TB平臺(tái)之中，對(duì)滬膠、滬銅、螺紋、PTA、滬鎳主力合約進(jìn)行操作，周期分別選用了60分鐘與30分鐘，共計(jì)10個(gè)K線圖表。由于選擇的周期偏大，因此可以完美的應(yīng)對(duì)夜盤中的震蕩行情。加之交易頻率偏低，更可以對(duì)滑點(diǎn)誤差帶來的影響忽略不計(jì)。由于該策略回撤小的優(yōu)勢(shì)， 當(dāng)前需投入25萬/組，一般可將倉位設(shè)至60-70%左右，年化收益率可達(dá)1倍以上..

配置設(shè)計(jì)原理:

策略1：新版波段王是一款60分鐘模型，交易頻率低，收益高，風(fēng)險(xiǎn)控制一般，故為其配置了橡膠（60分鐘1手）、PTA（60分鐘3手）、銅（60分鐘1手）、鎳（60分鐘5手）。

策略2：領(lǐng)航者1#，是14年為適應(yīng)夜盤交易推出的模型，具有交易頻率極低，趨勢(shì)行情把握極好，但持倉回撤略大的策略，故僅為其配置了螺紋（60分鐘2手）、PTA（60分鐘2手）。

策略3：領(lǐng)航者2#，這是一款30-60分鐘策略，具有交易速度快，相對(duì)前兩者交易頻率高，回撤小的特點(diǎn)，故為其配置了螺紋（60分鐘3手）、滬銅（30分鐘1手）、滬膠（30分鐘1手）、滬臬（60分鐘5手）。

整本來講該策略的配置原則就是回撤越小者配置越多，盡可能的使每個(gè)品種都具有兩個(gè)不同K線周期，以達(dá)到單品種間的互補(bǔ)關(guān)系。其次在不增加回撤風(fēng)險(xiǎn)的前提下開倉越大越好，以追求更高利潤(rùn)。

開倉與平倉：西匯9號(hào)中的3款交易模型均采用了指令價(jià)委托交易，因此在同一根K線上的操作都非常及時(shí)，關(guān)于止盈與止失由于每個(gè)策略的差異性各有所不同，故這里不再一一例舉。

上方西匯9號(hào)示意圖 直觀展示了組合交易的優(yōu)越性，可見上方兩個(gè)K線圖表中分別為波段王與領(lǐng)航者2#，兩組K線同時(shí)交易時(shí)多數(shù)情況下發(fā)生虧損時(shí)并不會(huì)是兩個(gè)模型同時(shí)虧損，那么就相當(dāng)于我們投入了兩個(gè)模型的資金確僅僅承擔(dān)了一個(gè)模型的風(fēng)險(xiǎn)。而在較大趨勢(shì)行情的盈利中確同樣可以享受每個(gè)模型分別帶來的收益，這也正是運(yùn)用組合投資的真正意義所以。

系統(tǒng)收益與性能:

上圖展現(xiàn)了該策略自2010年至2015年9月以來所有交易的累計(jì)盈虧曲線，可見利潤(rùn)增漲非常平穩(wěn)，這也緣于多品種組合的優(yōu)勢(shì)。近6年間共計(jì)凈利潤(rùn)131萬元/組，而按照平倉回撤僅為3萬/組。

上圖由TB平臺(tái)提示的性能概要：其中可見凈利潤(rùn)131萬/組，共計(jì)交易5040手（如螺紋、鎳等一次開倉是5手哦），盈利比率（交易勝率）：46.7%，平均利潤(rùn)260元/筆。勝率屬于一個(gè)正常的范圍，260元平均勝率完全可以應(yīng)對(duì)滑點(diǎn)，因?yàn)門A、螺紋、鎳一跳價(jià)值僅為10元。注：該圖中凈利潤(rùn)為固定倉位收益，不計(jì)復(fù)利。

組合交易分析:

數(shù)據(jù)解讀：最大單次浮盈：4.92萬，最大孚虧1.27萬，按照投資25萬/組來計(jì)算，最大孚盈近20%利潤(rùn)哦。最大單次盈利3.06萬，最大單次虧損1.15萬。最大連續(xù)盈利7.5萬，最大連續(xù)虧損2.6萬， 最大時(shí)可一口氣盈利30%，最大連續(xù)虧損為11%不到。

盈利與回撤匯總:

從匯總一欄中我們可以看到近6年來凈利潤(rùn)131萬，年化收益率23萬/組，最大資產(chǎn)回撤5.2萬。注：最大回撤5.2萬發(fā)生在2011年，當(dāng)年膠價(jià)格與銅等商品價(jià)格為2015年的2-4倍，故按當(dāng)時(shí)價(jià)格來計(jì)回撤非常之小了。

近一年策略報(bào)告：

在近一年的商品期貨行情看來，可算是近10年來最低迷的時(shí)段，多數(shù)商品價(jià)格跌到了極限，在沒有利好的推動(dòng)下，價(jià)格在低部反復(fù)震蕩。以下是西匯9號(hào)自2014年9月至2015年9月的盈虧報(bào)告 ：

可見近一年間凈收益31萬/組，交易勝率45.2%，最大資產(chǎn)回撤2.99萬，如果按當(dāng)前各合約價(jià)格投入25萬/組交易，則最大風(fēng)險(xiǎn)約為15%，收益率120%以上。為什么行情最差收益反高了呢？這是因?yàn)闇�鎳在近一年來才推��。由于由于其價(jià)格高、波動(dòng)大為近一年貢獻(xiàn)了利潤(rùn)。

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