期貨量化交易、股指期貨量化交易系統(tǒng)?

西部匯市程序化教學(xué)

    量化交易是以某種交易策略為買賣標(biāo)準(zhǔn)，以金融市場(chǎng)二維價(jià)格走勢(shì)為賺錢(qián)效應(yīng)的一種組合式投資方式。量化交易是具體的執(zhí)行結(jié)果，簡(jiǎn)單的理解就是一種程序化組合交易投資。

    從18世紀(jì)至今，金融投資的先驅(qū)已經(jīng)開(kāi)始探索各種不同的交易方法，經(jīng)過(guò)數(shù)百年的進(jìn)化，已經(jīng)嘗試了從價(jià)值分析、風(fēng)險(xiǎn)套利到日間交易等不同的方向。那么，在目前不斷變化的中國(guó)資本市場(chǎng)，究竟什么投資方式才是適合今后長(zhǎng)期發(fā)展的方向呢，我們認(rèn)為在計(jì)算時(shí)代量化投資正在引來(lái)越來(lái)越多的關(guān)注。

量化投資的優(yōu)勢(shì)： 

    量化投資相對(duì)傳統(tǒng)人工分析投資方法的優(yōu)越性主要來(lái)自兩個(gè)方面：一、現(xiàn)代投資組合理論強(qiáng)調(diào)通過(guò)多元化投資組合消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。但實(shí)際操作中由于人的視野和精力都相對(duì)有限，基金經(jīng)理或研究員不可能進(jìn)行大范圍的股票甄選和高頻率的驗(yàn)證測(cè)算，形成的投資策略得不到寬度、廣度上的肯定，難免形成一孔之見(jiàn)�？咳肆φ邕x得到的投資組合很難達(dá)到最優(yōu)化配置，無(wú)法確保在風(fēng)險(xiǎn)管理和利潤(rùn)追求上的投資目標(biāo)。而量化投資的視角更廣，借助計(jì)算機(jī)高效、準(zhǔn)確地處理海量信息，更廣泛地尋找和驗(yàn)證投資機(jī)會(huì)，消除投資組合配置的局限性。其二，行為金融學(xué)認(rèn)為，投資者是不理性的。任何一個(gè)投資者的判斷與決策過(guò)程都會(huì)不同程度地受到認(rèn)知、情緒、意志等各種心理因素的影響。投資者和投資研究員在一段時(shí)間跟蹤某只股票之后，由于時(shí)刻關(guān)心股價(jià)的表現(xiàn)和基本面的變動(dòng)，可能出現(xiàn)不同程度的情感依賴，“和股票談起戀愛(ài)”。即使出現(xiàn)了下跌趨勢(shì)，也可能因?yàn)檫^(guò)度自信、抵制心理等不理性的分析出發(fā)點(diǎn)而導(dǎo)致投資、薦股時(shí)的行為偏差。而量化投資依靠計(jì)算機(jī)配置投資組合，克服了人性弱點(diǎn)，使投資決策更科學(xué)、更理性。 

期貨量化交易系統(tǒng)的建立：

    內(nèi)國(guó)期貨市場(chǎng)體系日溢建全，參與者不斷增加，面對(duì)五花八門(mén)的交易策略，我們需要選擇一套優(yōu)質(zhì)的量化交易系統(tǒng)為自已抵御來(lái)自市場(chǎng)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，“武裝自已”使自在期市長(zhǎng)期處于不敗之地。首選我們需要鑒別系統(tǒng)，選擇一套適合自已的、能穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)。其次在針對(duì)市場(chǎng)的品種類另、系統(tǒng)收益等組合交易品種配置。好了基本的思路與量化方案已建成。

量化交易系統(tǒng)資金的配置：

    資金的配置主要取決于品種標(biāo)的的多少與歷測(cè)回轍大小，相應(yīng)的盈利效果較佳的品種偏多置。如：我們選擇了3個(gè)品種平均每個(gè)資金的分配為33%，A品種在量化交易系統(tǒng)中最大回轍較小盈利較佳則可偏重配置，如資使用比例為35%，則公式為1*0.33*0.35=0.11，A品種的總資金使用為11%。B品種在量化交易系統(tǒng)中的回轍較大盈利較小，如資金使用比例為25%則公式為1*0.33*0，25=0.8.B品種總資金使用為8%。如果系統(tǒng)為日內(nèi)交易系統(tǒng)則資金的配置可能稍高，具體視系統(tǒng)的盈虧比而定

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