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程序化交易虧損及期貨虧損交易的因素 程序化教學(xué)內(nèi)容
一、期貨人工交易導(dǎo)制虧損的主要因素； 普通的期貨投資者，買賣條件其實(shí)很簡(jiǎn)單，多數(shù)是用以自已的主觀認(rèn)識(shí)，既憑借以往行情走勢(shì)來(lái)判定趨勢(shì)將要發(fā)生的變化。首先這種方法只能揭示市場(chǎng)中部分行情的變化，因?yàn)闅v史不可能重復(fù)。往往投資者在對(duì)歷史行情查看時(shí)得到的都是事后的技術(shù)形態(tài)，而在當(dāng)前趨勢(shì)變化中由于短期價(jià)格受主力、外盤等因素影響，常常既使分析對(duì)了方向也可能會(huì)被這些短期不確定的波動(dòng)而止損出局。久而久之變成了賺小錢虧大錢的格局。-西部匯市原創(chuàng) 人性最大的弱點(diǎn)就是恐懼和貪婪，不少期貨投資者借助指標(biāo)公式來(lái)分析趨勢(shì)，這是一大進(jìn)步的表現(xiàn)。但普通的指標(biāo)公式僅僅能反應(yīng)出趨勢(shì)變化的有限規(guī)律，并且有較大的滯后性，因此投資者所使用的指標(biāo)是否具有實(shí)戰(zhàn)意義是非常重要的。再者，人本來(lái)就是一個(gè)極不穩(wěn)定的個(gè)體，思想與情緒常常會(huì)帶到期貨交易當(dāng)中，即便得到了一款有利的指公式也不一定就能改變期貨賬戶虧損的格局。如常見(jiàn)現(xiàn)像：震蕩行情中指標(biāo)公式信號(hào)總是連續(xù)的虧損，三次以下你可能還有信心，但行情并不由指標(biāo)公式所控制，等到你跟著信號(hào)連續(xù)虧五六次時(shí)，你可能就不會(huì)跟下去，或是不再止損了，你可能認(rèn)為震蕩行情只會(huì)虧錢或走不出大行情。常常行情就在人們絕望時(shí)出現(xiàn)了，前期你連續(xù)的期貨中虧損，結(jié)果大的行情到來(lái)了你確早早止盈掉了或是壓根就沒(méi)下單，就這樣你一直懷疑指標(biāo)、懷疑行情中不知不覺(jué)你的期貨虧損額已很大了。 二、錯(cuò)誤的策略導(dǎo)制期貨虧損的因素； 每個(gè)期貨投資者可能都想自已是一個(gè)幸運(yùn)者，來(lái)到期市總認(rèn)為都會(huì)每天賺些銀兩回來(lái)，這樣的意識(shí)注定了他們是虧損者。日內(nèi)交易、高頻交易、總認(rèn)為這樣是最安全，期貨盈利模式最穩(wěn)定，其實(shí)這需要建立的正確的策略之上。否則你就是一個(gè)虧損就一直陪伴著你，首先日內(nèi)交易與高頻交易用什么策略？一天交易多少次？？交易什么品種？如股指期貨高頻交易吧，由于股指期貨波動(dòng)較快滑點(diǎn)較大，加之手續(xù)費(fèi)較高等，我們按一天交易三次，手續(xù)費(fèi)萬(wàn)分之零點(diǎn)7，滑點(diǎn)2，很正常的水平來(lái)計(jì)算一下一年的交易成本，你會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)數(shù)字很驚人！交易本成=200天*（120手續(xù)費(fèi)*3+240滑點(diǎn)*3）=21萬(wàn)6千元，這是驚人的數(shù)字，因此在手續(xù)費(fèi)雙邊收取，且擁金高的背影下不建議高頻交易，否則看擬賺錢的市場(chǎng)其實(shí)虧損的機(jī)率更大。 三、程序化交易中期貨賬戶虧損的原因； 如今程序化交易在期貨投資領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，也為很多投資者賺取了可觀的收益，如2010年2011年在較大單邊行情表現(xiàn)則為更出色。但是盡管如此還是有部分程序化交易者發(fā)生了期貨虧損現(xiàn)像，在這里智冠豐銀提醒大家：首先使用的交易模型要來(lái)自正規(guī)的研發(fā)公司，具有科學(xué)的設(shè)計(jì)且沒(méi)有被刻意優(yōu)化過(guò)的模型，方可使用（具體方法可參考本站程序化教學(xué)）。再者就是正確使用程序化交易，尋找到進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)后就要一直不間斷的嚴(yán)格按信號(hào)交易，而部分虧損者則是見(jiàn)系統(tǒng)賺錢時(shí)就進(jìn)場(chǎng)，結(jié)果虧錢。虧兩次不按信號(hào)交易了，結(jié)果系統(tǒng)出現(xiàn)較大盈利時(shí)確沒(méi)有按信號(hào)交易。造成了交易不嚴(yán)格導(dǎo)制的虧損，當(dāng)然程序化并不是萬(wàn)能的，它有虧與賺的規(guī)律，開(kāi)倉(cāng)后虧或是賺是取決于市場(chǎng)，所以投資者應(yīng)正確對(duì)待程序化交易，并跟據(jù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)制定合理的資金使用比例與倉(cāng)位頭寸。這樣才能有效的在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下穩(wěn)健受益。 四、總結(jié)，使期貨虧損變?yōu)橛?/p> 我們可以通過(guò)對(duì)過(guò)去在期貨操作中虧損的原因做一個(gè)客觀的反思，日內(nèi)高頻交易者客觀的計(jì)算一下自已的交易模式成本有多高，在找到自已真正失敗的原因后及時(shí)調(diào)整策略。對(duì)于主觀分析過(guò)強(qiáng)的投資者一定要理性對(duì)待趨勢(shì)，尊重趨勢(shì)，重新建立合理的交易盈利模式。程序化交易者選擇交易模型是關(guān)建，它確保了是否能夠長(zhǎng)期盈利的基礎(chǔ)，雖然賺錢與否靠行情，但模型設(shè)計(jì)的合理性使盈虧比例更高，從而使投資者更有信心。更多內(nèi)容大家可以查看本站其它的教學(xué)內(nèi)容，如有疑問(wèn)也可與我們?nèi)〉孟到y(tǒng)獲得更多幫助。 五、期貨虧損案例； 虧了自己的錢不算，王先生為了翻本，也動(dòng)起了借錢投資的念頭。他曾通過(guò)信用卡套現(xiàn)，拿到了2萬(wàn)元資金，投入期貨市場(chǎng)。然而，這筆錢也在2008年幾乎虧損殆盡�！昂拗缓奁谪浭袌�(chǎng)的巨大誘惑讓自己昏了頭�！� 然而，即便深知期貨的巨大投資風(fēng)險(xiǎn)，王先生卻有一種難以收手的感覺(jué)。王先生說(shuō)，玩過(guò)期貨的人一般都不會(huì)再做別的投資，玩股票也提不起興趣，因?yàn)槠谪浉哒T惑力，賺錢更快、更刺激，只要玩過(guò)就很難放手�！捌谪浘拖褓�博，玩的就是心跳，只能愿賭服輸�！� 時(shí)逢年關(guān)，王先生正忙著收拾行裝回家過(guò)年，可是此刻他的心情卻是忐忑不安的。原本想在上海賺一大筆錢，如今卻落得舉債的境地，王先生的心情已經(jīng)落到了谷底。在期貨投資這條路上，到底能不能繼續(xù)走下去，王先生依然很彷徨。 準(zhǔn)備不足、懵懂入市的結(jié)果只有一個(gè)，那就是賠錢。這種賠錢并不冤枉，因?yàn)椴欢O(shè)止損點(diǎn)，也不知審時(shí)度勢(shì)地認(rèn)賠出場(chǎng)。期貨市場(chǎng)的拼殺是殘酷的，做不到控制風(fēng)險(xiǎn)，帶著賭博的僥幸心理上陣，甚至像以上投資者曾使用的滿倉(cāng)行為，都是極不可取的。作為期貨市場(chǎng)的投資者，一定要保持良好的心態(tài)，擁有客觀理性的判斷，做好以下幾點(diǎn)。 首先，利潤(rùn)風(fēng)險(xiǎn)比例要合理，冒多大風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)多大利潤(rùn)。如果行情走反認(rèn)賠1萬(wàn)元離場(chǎng)，如果走對(duì)可以賺到1000元，這樣的預(yù)盤就不夠合理。因?yàn)檫@樣投資即便賺九次，只要一次失利就會(huì)全盤皆輸。而顯然，大多數(shù)投資者，包括以上案例中的兩位投資者都有這方面的問(wèn)題。 其次，應(yīng)該把認(rèn)賠離場(chǎng)的價(jià)位設(shè)在一個(gè)有效的支撐和阻力位之后，也就是應(yīng)該認(rèn)定一個(gè)認(rèn)賠出場(chǎng)的關(guān)口，使自己有一個(gè)憑險(xiǎn)據(jù)守的理由，不能坐視價(jià)格大幅變動(dòng)，而拉大損失額。關(guān)口的意思就是在此處我們可以以極小的代價(jià)驗(yàn)證大局的發(fā)展趨向。 第三，保持良好的心態(tài)至關(guān)重要。像以上案例中，舉債投資的情況，是非常不理性的，尤其是通過(guò)信用卡套現(xiàn)來(lái)取得資金來(lái)源，甚至是違法的行為。投資者一定要看清投資期貨的風(fēng)險(xiǎn)，杜絕這樣的情況發(fā)生在自己的身上。
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