股指期貨套利交易、股指套利交易模型

                                                              股指日內價差套利說明

    如果說投機交易需要一種發(fā)展制勝的法寶，那么股指期貨套利交易則是程式化交易中的“葵花寶典”。為什么要選擇股指期貨套利交易？可能所有人的回答都會是一致的“無風險，追求穩(wěn)定的收益”。事實也正是這樣，套利交易做為大資金客戶及理財機構所青睞一種盈利模式，那么對于股指期貨交易及滬銅短線的價差套利交易我們開發(fā)了“股指-套利寶”，它能及時的提示我們捕獲市場中的套利交易機，減輕人為判斷的疲勞。

股指期貨套利交易模型-設理原理
    我們利用滬銅、股指期貨合約間短期價差行進套利交易，股指是具有等價的指數期權，其合約間價格因受到主力資金的進出而總是呈現一定比例的價格差異，然而這一現像理論上是不合理的，雙份合約總會再次向各自價值回歸。正由于市場中的這一規(guī)律出現了短期合約間不合理的價格差異，也正是這一不合理現像使得價差間出現了一定的套利交易機會，所謂套利就是將市場中這一有利的賺錢機會有把握性的套取到自已的賬戶當中。
    股指期貨短線套利交易模型則是依短期出現的套利機交易為主，可謂“不見兔子不撒鷹”，就像與敵手對戰(zhàn)時專找對方破綻下手。不下單則已下單總能獲利而歸。

套利交易模型-使用參數
1、該股指期貨套利模型為短線套利，適用于主力合約與次月合約的價差套利。
2、適用于5分鐘及15分鐘周期。注：5分鐘周期則有更多的套利機會。
3、平均每日交易3-4次，總交易勝率90%以上。
套利交易的風險有哪些？
     正常的情況下并不會帶來風險，但是任何事物都是相對而言的。因為套利交易是同時操作兩份合約，趨勢性風險一般不存大，多數的失誤會由滑點造成，因為在開倉或平倉套利中要求同時對兩價合約交易，因此具有前者與后者之分，存在理論上的時間差別，一般主要是由網速與交易服務器之間形成。如果您要成為一個專業(yè)套利交易者那么請首先將您的交易服務器與網絡的響應時間等設備設置到最佳壯態(tài)。
股指套利模型資金盈虧曲線：

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