程序化交易模型與設(shè)計(jì)理念
深討期貨程序化交易模型
隨著期貨網(wǎng)上交易的不斷發(fā)展，程序化交易模型廣泛被投資者所接受，西部匯市專業(yè)程序化交易模型設(shè)計(jì)理念，起步早，程序化交易更為成熟，下面我們深入研討如何建立程序化交易模型的思路及意義。
首先,每一位投資者對(duì)趨勢(shì)的分析判斷都有著不同的理解，操作的手法不盡相同。通常的投資者對(duì)趨勢(shì)分析的依據(jù)多數(shù)都采用技術(shù)指標(biāo)，目前現(xiàn)有的指標(biāo)幾百種，可謂各有千秋，各有各的理論依據(jù)。而趨勢(shì)的變化并不是某一個(gè)技術(shù)指標(biāo)所能完全把握的，而在面對(duì)大量的信息和數(shù)百種技術(shù)指標(biāo)面前，一個(gè)普通投資者的大腦機(jī)制是沒法在短時(shí)間內(nèi)計(jì)算出準(zhǔn)確的答案的。正所謂是“金叉死叉KDJ越整越迷�！�。程序化交易模型的出現(xiàn)正解決了這一難題。
多數(shù)投資交易者都會(huì)打開多個(gè)技術(shù)指標(biāo)做為趨勢(shì)分析參考，或是自編的一些“花理胡哨”的指標(biāo)界面，這些“玩意”看起來有一定的準(zhǔn)確性，也只是我們所見到的一部分趨勢(shì)的把握，究竟勝率有多高，能否盈利？沒經(jīng)過測(cè)試無人得知。從盈虧者調(diào)查數(shù)據(jù)中顯示虧錢者九成多，其結(jié)果表明多數(shù)虧錢者都是一些中小撒戶，由于一般的投資者交易知識(shí)匱乏，沒有系統(tǒng)的交易方式，貪婪加之恐懼心理都是造成虧損的主要原因。
程序化交易模型的作用：
程序化交易模型是多個(gè)交易策略的高度統(tǒng)一，它不會(huì)受到情緒及人性心理弱點(diǎn)的干擾，只要條件成立就會(huì)執(zhí)行交易指令.人為交易者就算使用著一個(gè)有盈利能力的指標(biāo)，也不一定能賺到錢，如一般投資者心理是賺錢了就一直按指標(biāo)提示交易，如果連續(xù)虧損幾單就會(huì)失去信心，從而不再跟據(jù)提示交易了，從而失去了盈利的機(jī)會(huì)得到的是虧損的交易，程序化交易模型正能克服這一人性的弱點(diǎn)。以上我們總結(jié)到程序化自動(dòng)交易能克服人性的弱點(diǎn)做到客觀交易，而程序化交易模型是多個(gè)交易策略的高度統(tǒng)一。
西部匯市具有怎樣的程序化交易模型設(shè)計(jì)理念？首先從趨勢(shì)理論上講長線掩護(hù)是必須要有的，其二止盈和止損要及時(shí)，才能鎖定利潤，就目前而言西部匯市的止盈功能在市場(chǎng)中是獨(dú)有的，并分為正向止盈和反向止盈，即順勢(shì)時(shí)止盈點(diǎn)大逆勢(shì)時(shí)止盈點(diǎn)小的設(shè)計(jì)思路。最主要是在于開倉點(diǎn)的選擇，一般的程序化交易模型設(shè)計(jì)只是在趨勢(shì)成立就開倉下單，往往將開倉點(diǎn)追進(jìn)了很多，而西部匯市在設(shè)計(jì)時(shí)要求開倉點(diǎn)為趨勢(shì)確立并在回調(diào)時(shí)開倉，這樣保證了盈利最大化止損最小化。
為何有些程序交易模型失敗了呢?
程序化交易在國內(nèi)投資市場(chǎng)興起不久，各種交易模型應(yīng)運(yùn)而生，然而我們應(yīng)該看到事物發(fā)展的另外一面，不少程序化交易者然而以失敗告終！總結(jié)類納失敗的原因有以下幾條，對(duì)于程序化交易者來說極為重要！
首先一些投資者在期貨市場(chǎng)或是股票市場(chǎng)中由于交易不嚴(yán)謹(jǐn)導(dǎo)致帳戶虧損后尋求新的交易模式，當(dāng)然從程序化交易的本質(zhì)來看交易者都能發(fā)現(xiàn)自身交易的弱點(diǎn)，然而對(duì)程序化交易膚淺的認(rèn)識(shí)就認(rèn)為程序化交易就是神話般的盈利模式或是拯救虧損的救命稻草，都是不正確的。無論用什么樣的交易方式都是市場(chǎng)中多空雙方智力拼殺的買賣結(jié)果，而程序化交易則是投資者交易策略的量化表現(xiàn)形式，如同自已交易一樣只不過交易結(jié)果更為客觀，止盈止損及開倉位置更為嚴(yán)格準(zhǔn)確了。因此要正確看帶程序化交易的本質(zhì)，它并不是只賺不虧的神話，在成功的交易策略下它是一個(gè)虧少賺多的交易工具。
再者，我們?cè)趯?duì)大量的程序化交易者調(diào)查中發(fā)現(xiàn)其程序化交易失敗的原因還有一些更大的誤區(qū)，一些朋友總喜歡自已動(dòng)手制做程序化交易模型，當(dāng)然這是一種自我學(xué)識(shí)提高的體現(xiàn)，但交易模型的設(shè)計(jì)及對(duì)交易模型的測(cè)試則不是每位自已動(dòng)手制做者所能把握好的。這需要更多的專業(yè)知識(shí)及大量的程序化交易模型的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。如：一些初入模型制做的朋友總喜歡將一些技術(shù)指標(biāo)改編為交易模型，結(jié)果測(cè)試虧損，然而他們所采取的改寫方法僅是對(duì)這些指標(biāo)參數(shù)的優(yōu)化！這是一個(gè)非常重要的誤區(qū)！參數(shù)過余的優(yōu)化雖在歷史數(shù)據(jù)測(cè)試中能得到盈利的效果，但在以后的交易中會(huì)表現(xiàn)極差甚至?xí)霈F(xiàn)嚴(yán)重的虧損。因?yàn)閮?yōu)化出來的結(jié)果表明非常適合你所測(cè)試的這段行情，然而行情變化多端，在其它的行情組合中就失敗無疑了。
其次，由于沒有大量的歷史數(shù)據(jù)供設(shè)計(jì)者來檢驗(yàn)?zāi)Ｐ驮诓煌瑫r(shí)期及行情組合中的表現(xiàn)，一些程序化交易者當(dāng)然不限于他們絕大數(shù)多的交易者都是有著交易不嚴(yán)謹(jǐn)或是乘勝追擊的心理，我們提出的觀點(diǎn)是任何單一的程序化交易模型不可能適應(yīng)行情中的所有趨勢(shì)，震蕩模型邊單行情中虧錢，趨勢(shì)模型則震蕩行情中虧錢，但基于對(duì)模型的認(rèn)識(shí)及測(cè)試報(bào)告的研究，模型交易帳單的分析等不難發(fā)現(xiàn)連虧數(shù)次后便是盈利，連盈數(shù)次后便是虧損，這也看出程序化交易模型對(duì)行情的局限性及行情的運(yùn)動(dòng)規(guī)律，因此程序化交易者應(yīng)采取的操作方法是首先確定模型的盈利能力及可靠性，虧損數(shù)次后并不是喪失信心，而是相應(yīng)提高交易頭寸來獲取利潤，連續(xù)盈利數(shù)次后則是要感到風(fēng)險(xiǎn)的來臨減小交易的頭寸，控制風(fēng)險(xiǎn)防止資金回撤。因此對(duì)于交易模型只要盈利與虧損的幅度在預(yù)計(jì)的范圍之內(nèi)我們沒有必要來干預(yù)程序的交易結(jié)果，更沒有必要喪失信心。
程序化交易模型的設(shè)計(jì)要領(lǐng)：
最后要說明的是程序化交易模型的設(shè)計(jì)方面要有專業(yè)的設(shè)計(jì)知識(shí)，并對(duì)該模型進(jìn)行長期的測(cè)試并完全撐握該模型的交易原理及資金運(yùn)動(dòng)曲線，
西部匯市為解決單一模型對(duì)趨勢(shì)的盈利能力特研發(fā)了雙模交易系統(tǒng)與交易開拓者TB模型，利用同一品種的不同周期及不同交易策略對(duì)股指的10個(gè)交割月份分別進(jìn)行了測(cè)試（股指保留有前9個(gè)交割月份的1分鐘的歷史數(shù)據(jù)）,其交易結(jié)果兩個(gè)模型分別測(cè)試發(fā)現(xiàn)了a模型10個(gè)月中虧損1個(gè)月，b模型10個(gè)月中虧損2個(gè)月，但是雙模型交易系統(tǒng)將a模型與b模型一起使用其交易結(jié)果令人滿意，資金波動(dòng)曲線正能體現(xiàn)出互補(bǔ)的優(yōu)勢(shì)，并實(shí)現(xiàn)了10個(gè)月份沒有虧損的效果，也正符合我們?cè)O(shè)計(jì)的要求，
最后提醒大家程序化交易一定要有專業(yè)的策略設(shè)計(jì)及大量的測(cè)試結(jié)果
對(duì)于起初接觸程序化交易的朋友可參閱西部匯市程序化交易解析了解更多關(guān)于程序化交易模型的內(nèi)容。在程序化交易模型設(shè)計(jì)中您有任何問題可聯(lián)系我們一起研討研發(fā)出更優(yōu)質(zhì)的程序化交易模型。
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