期貨焦炭交易系統(tǒng)

欄目：程序化交易、焦炭交易模型

    焦炭期貨轉眼上市兩年了，而焦炭交易系統(tǒng)[焦炭-短線王]也如期推出了。早期不少投資者都期待我們能推出一款焦炭模型，但考慮到焦炭上市遲，樣本少的原故一直將系統(tǒng)處于內部測試階段。我們共實盤測試了4套系統(tǒng)在近期的震蕩行情中除了短線王系統(tǒng)其它策略都出現了一定的回轍。而在近年來的行情中焦炭短線王交易系統(tǒng)以盈利穩(wěn)定，回轍小的優(yōu)勢被我們選為最佳焦炭系統(tǒng)。

系統(tǒng)簡介：

    焦炭交易系統(tǒng)(短線王)是一款趨勢類短線模型，由于策略的需求我們將其開發(fā)在功能強大的TB開拓者平臺中。該系統(tǒng)根據當天趨勢方向進行開倉交易，在連續(xù)行情中系統(tǒng)會以利潤充份奔跑的形式持倉不動，以追求最大的獲利空間。止損基本基于當天行情變化而定，如：前一天行情上漲持有多頭，今天趨勢改為下跌系統(tǒng)則會在適當情況下止損，最快會在當天行情中發(fā)生止損，從設計角度上講第天交易不超過兩次，年平均交易130次左右，由于系統(tǒng)采用了及時指令價交易因此在開倉或止損時信號非常及時。

以下為焦炭交易系統(tǒng)(短線王)測試盈虧曲線：

    從上圖中我們能看到在2011年4月份焦炭上市初期收益基本未增漲，這是由于當時參與都非常少，其成交量不足所致。以上測試結果我們采用手續(xù)費1%%的標準。其最大回轍在1萬/手以內。見下圖：

    焦炭從2012年后成交里逐日放大到一個正常水平，我們如果按近兩年平均收益來看每年收益為10萬元/手，如果從2012年初計算則每手收益在15萬/手左右。對于激進點的投資者可用5萬元的賬戶進行交易，最大風險為8500元/手，風險率20%以內。年保守收益按10萬，收益率為200%。穩(wěn)建型投資者則可以用7萬元交易1手焦炭，最大回轍風險為15%，年收益150%左右。當年對于穩(wěn)建型的投資者還可以使用該系統(tǒng)對螺紋或其它品種進行組合交易。

焦炭交易系統(tǒng)的特色功能：

    一般的趨勢交易系統(tǒng)致命弱點就是在震蕩行情出的虧損，是的，所有的趨勢模型都會在單邊行情中賺錢，但在震蕩行情中就是虧的"很慘"，這是很多系統(tǒng)的一個通病。焦炭交易系統(tǒng)（短線王）之所以被我們選中推薦給大家是因為他傳承了股指-分析家的防震蕩策略。由于其焦炭隔夜跳空較小，這點很像股指，故我們在設計時加入防震蕩策略，它可能過濾掉70%的震蕩行情，雖然偶爾會將趨勢也過濾掉，但該系統(tǒng)確大幅的減小了回轍的幅度，目的在于我們不求賺到每波趨勢，但求在穩(wěn)定中盈利。

查看相關介紹： 焦炭防震蕩示例    焦炭交易系統(tǒng)實盤界面     焦炭系統(tǒng)測試報表     焦炭期貨實盤跟綜

使用簡介：

    該焦炭交易系統(tǒng)運行于開拓者TB中，因此使用者需開通TB的使用權，建議交易手續(xù)費不超過1.2%%。該系統(tǒng)由西部匯市定價為3800元/年，最大交易不超過3手，交易品種不限。更多詳情可點擊相關標題或與西部匯市工作人員聯(lián)系。

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