期貨價(jià)差交易策略-原創(chuàng)查克考克斯

欄目：期貨教學(xué)   作者：查克考克斯  翻譯：百度翻譯

    分享 打印這篇文章 期貨套利策略可以是非常有益的。 價(jià)差交易策略在期貨市場(chǎng)為交易者幾個(gè)好處。一個(gè)最有吸引力的好處是，使用傳播可以大大降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。這在期貨市場(chǎng)的波動(dòng)的交易環(huán)境是非常重要的。其次，由于減少了風(fēng)險(xiǎn)，保證金的要求也降低，交易者可以提供更多的職位在他們的交易帳戶使用的利差比期貨合約。Have a question? Get an answer from a Personal Finance Professional now!

其他人正在閱讀 價(jià)差交易策略 如何做地板擦ABS運(yùn)動(dòng)（300運(yùn)動(dòng)）日歷價(jià)差一個(gè)流行的期貨套利策略是日歷價(jià)差。這是特別流行在農(nóng)業(yè)和糧食市場(chǎng)。一個(gè)日歷價(jià)差是指近月期貨合約是購(gòu)買(mǎi)或賣(mài)空，然后采取相反的位置是同一商品遠(yuǎn)月期貨合約。例如，一個(gè)交易者可以購(gòu)買(mǎi)七月玉米合約，然后再出售十二月玉米合約，因此創(chuàng)造了七月至十二月日歷價(jià)差。這將在近一個(gè)月后落在遠(yuǎn)月玉米價(jià)格高是有利可圖的。顯然，由于作物季節(jié)，日歷價(jià)差與農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)常用。
價(jià)差在期貨市場(chǎng)的價(jià)差交易只需購(gòu)買(mǎi)期貨合約在一定的市場(chǎng)，然后賣(mài)出期貨合約在相關(guān)市場(chǎng)相同的到期月份。你可以交易的“裂縫”傳播，取暖油期貨價(jià)格與原油期貨中使用的傳播。同時(shí)，有一個(gè)“粉碎”傳播，大豆期貨是成對(duì)豆油或豆粕期貨。
意識(shí)到當(dāng)一個(gè)交易者利用價(jià)差，她不在那些特定的市場(chǎng)交易，而交易在這兩個(gè)市場(chǎng)之間的關(guān)系。這些擴(kuò)展是基于這些關(guān)系發(fā)現(xiàn)極端然后打賭他們會(huì)回到他們的共同均值。

互換價(jià)差在期貨市場(chǎng)的另一個(gè)策略是互換價(jià)差。這種類型的傳播是通過(guò)購(gòu)買(mǎi)期貨合約在一個(gè)交易的同時(shí)，銷(xiāo)售相關(guān)期貨合約在另一個(gè)交易所構(gòu)造。一種局間傳播的一個(gè)例子是當(dāng)一個(gè)商人買(mǎi)十二月小麥合約在芝加哥期貨交易所（CBOT）在堪薩斯貿(mào)易城銷(xiāo)售十二月小麥合約（kcbot）。
隨著價(jià)差，局間蔓延也中使用基于合同對(duì)傳播之間的關(guān)系。當(dāng)這種關(guān)系暫時(shí)偏離和達(dá)到一個(gè)極端，交易員發(fā)起和傳播從利潤(rùn)恢復(fù)到正常狀態(tài)。
X Chuck Cox Chuck Cox started a career as a technical writer in 1992. As a ghost writer, wrote math/statistic lesson plans, and co-authored book on hedge funds through eLance.com. He also has several documents published on eHow. Cox holds a Bachelor of Science in physics and mathematics from East Tennessee State University.

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