文華8的信號(hào)過(guò)濾與模組運(yùn)算說(shuō)明
文華財(cái)經(jīng)程序化交易教學(xué)
如果上一根K線(xiàn)信號(hào)是組A發(fā)出的開(kāi)倉(cāng)信號(hào)(bk sk bpk spk) 當(dāng)前K線(xiàn)只能是組A的平倉(cāng)信號(hào)及無(wú)組別的平倉(cāng)信號(hào)。（組A優(yōu)先于無(wú)組別）
如果上一根K線(xiàn)信號(hào)是組A發(fā)出的平倉(cāng)信號(hào)(bp sp)
當(dāng)前K線(xiàn)可以是任意組的開(kāi)倉(cāng)信號(hào)。（以信號(hào)出現(xiàn)的順序取第一個(gè)開(kāi)倉(cāng)信號(hào)）
如果上一個(gè)K線(xiàn)是無(wú)組別的開(kāi)倉(cāng)信號(hào)，當(dāng)前K線(xiàn)可以是無(wú)組別平倉(cāng)信號(hào)或者含有組的平倉(cāng)信號(hào)，優(yōu)先級(jí)為無(wú)組別，組('A')，組('B')....組('I')。
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信號(hào)過(guò)濾是指：
開(kāi)平信號(hào)的過(guò)濾，優(yōu)先順序?yàn)椋?nbsp;
上一根K線(xiàn)是bk當(dāng)前K線(xiàn)必須是spk或sp
（spk優(yōu)先于sp，以下同理）
上一根K線(xiàn)是sk當(dāng)前K線(xiàn)必須是bpk或bp
上一根K線(xiàn)是bp當(dāng)前K線(xiàn)必須是bk或sk
上一根K線(xiàn)是sp當(dāng)前K線(xiàn)必須是bk或sk
上一根K線(xiàn)是bpk當(dāng)前K線(xiàn)必須是spk或sp
上一根K線(xiàn)是spk當(dāng)前K線(xiàn)必須是bpk或bp |
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2、非過(guò)濾模型指令分組
以下為編寫(xiě)使用范例
MA1:=MA(C,10);
CROSS(C,MA1),BK('A',1);//多頭A組
CROSS(MA1,C),SK('A',1);//空頭A組
CROSS(MA1,C),SP('A',GROUPBKVOL('A'));//僅對(duì)A組的多頭平倉(cāng)，且平掉所有A組多頭持倉(cāng)
CROSS(C,MA1),BP('A',GROUPSKVOL('A'));//僅對(duì)A組的空頭平倉(cāng)，且平掉所有A組空頭持倉(cāng)
L>REF(L,5),SK('B',1);//以下對(duì)B組
H<REF(H,5),BK('B',1);
CROSS(REF(H,5),H),BP('B',GROUPSKVOL('B'));
CROSS(L,REF(L,5)),SP('B',GROUPBKVOL('B'));
注意事項(xiàng)：
非過(guò)濾模型在一個(gè)分組里：
1、bk后一根不能出現(xiàn)bp、sk后不能出現(xiàn)
2、bk后一根不能出現(xiàn)sk，sk后不能出現(xiàn)bk。
注：在滿(mǎn)足以上條件的基礎(chǔ)上，同組內(nèi)根據(jù)模型的編寫(xiě)順序決定信號(hào)優(yōu)先級(jí)
以上面例子說(shuō)明：
如果上一根K線(xiàn)信號(hào)是組A發(fā)出的開(kāi)倉(cāng)信號(hào)BK('A',1)
當(dāng)前K線(xiàn)只能是組A的平多信號(hào)和A組的同方向開(kāi)倉(cāng)信號(hào)
非過(guò)濾模型不同分組里：
如果同時(shí)滿(mǎn)足多個(gè)組的信號(hào)條件，組別優(yōu)先級(jí)為：無(wú)組別
、A、B—I
不同組間不受以上信號(hào)過(guò)濾機(jī)制的限制，即BK('A',1)可以出現(xiàn)SK('B',1)
五、公式條件單模組說(shuō)明：
公式條件單：
1、公式條件單的編寫(xiě)
條件單模型，必須有一句
“Condition_Order ”語(yǔ)句，根據(jù)寫(xiě)入的條件出信號(hào)，只要滿(mǎn)足條件就出信號(hào)。
未來(lái)函數(shù)可以寫(xiě)進(jìn)條件單
barssk、
barsbk、
bkprice、
skprice不允許寫(xiě)如公式條件單模型
公式條件單不允許寫(xiě)bpk、spk
公式條件單，不允許寫(xiě)指令分組
公式條件單，只允許寫(xiě)bk（N）、sk（N）、bp（N）、sp（N）
2、加載時(shí)候，加載的時(shí)候，讓客戶(hù)選：開(kāi)倉(cāng)/平倉(cāng)/開(kāi)倉(cāng)+平倉(cāng)，3個(gè)選項(xiàng)
當(dāng)前持倉(cāng)的手?jǐn)?shù)，客戶(hù)在初始化窗口輸入
右鍵菜單可以重置初始化狀態(tài)。
3、模組信號(hào)的運(yùn)算
各個(gè)信號(hào)是獨(dú)立的，沒(méi)有任何過(guò)濾機(jī)制
每一個(gè)信號(hào)都不考慮歷史信號(hào)，完全根據(jù)公式寫(xiě)的條件出信號(hào)
4、手動(dòng)干預(yù)，不受任何約束，隨便做，都產(chǎn)生模組持倉(cāng)，模組持倉(cāng)可以有鎖倉(cāng)
平倉(cāng)的時(shí)候，根據(jù)模組持倉(cāng)來(lái)平。模組持倉(cāng)如果不夠，就有幾手平幾手，模組持倉(cāng)多了不管就平指令寫(xiě)的手?jǐn)?shù)
5、模型產(chǎn)生信號(hào)以后，不是自動(dòng)終止運(yùn)行，客戶(hù)可以手動(dòng)終止
6、一根k線(xiàn)只支持一個(gè)信號(hào)
取最先出現(xiàn)的信號(hào)作為有效信號(hào)
7、上一個(gè)信號(hào)沒(méi)有執(zhí)行完情況下，新信號(hào)的執(zhí)行
公式條件單各個(gè)信號(hào)是獨(dú)立的，上一個(gè)信號(hào)沒(méi)有執(zhí)行完的情況下，新信號(hào)不理會(huì)現(xiàn)有的掛單，照常執(zhí)行。
七、模型加載到主圖
有買(mǎi)賣(mài)信號(hào)的時(shí)候可以點(diǎn)右上角的按鈕，實(shí)現(xiàn)模型信號(hào)下單。需勾選右鍵菜單中—其他—“顯示模型買(mǎi)賣(mài)信號(hào)”“啟用模型信號(hào)下單”
八、效果測(cè)試出現(xiàn)信號(hào)立即下單、K線(xiàn)走完復(fù)核，考慮信號(hào)消失帶來(lái)的交易成本說(shuō)明
指令價(jià)測(cè)試為什么要考慮信號(hào)消失成本？
出現(xiàn)信號(hào)立即下單，K線(xiàn)走完復(fù)核：只考慮了當(dāng)K線(xiàn)走完時(shí)，滿(mǎn)足條件的那根K線(xiàn)的最優(yōu)價(jià)位，沒(méi)有考慮在盤(pán)中運(yùn)行時(shí)信號(hào)消失的情況，所以指令價(jià)測(cè)試會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于收盤(pán)價(jià)測(cè)試，為了縮小指令價(jià)測(cè)試和實(shí)盤(pán)交易盈虧計(jì)算的差距，采用多計(jì)算出現(xiàn)信號(hào)位置的前兩根K線(xiàn)的信號(hào)消失導(dǎo)致的成本。
可以通過(guò)交易明細(xì)，顯示所有明細(xì)，查看信號(hào)消失成本以及發(fā)生的位置。
行情
一、登錄軟件
只能使用交易網(wǎng)關(guān)登錄軟件，默認(rèn)使用系統(tǒng)分配的動(dòng)態(tài)行情賬號(hào)。
可登錄軟件后，系統(tǒng)工具菜單下—轉(zhuǎn)登行情登錄賬號(hào)—選擇“使用我自己的程序化、五檔行情等衍生功能授權(quán)賬號(hào)”。退出軟件再次登錄時(shí)起效
二、抬頭格式中，投機(jī)度沉淀資金、資金流向、速漲，抬頭支持排序功能。
算法：
沉淀資金=持倉(cāng)*最新價(jià)*每手手?jǐn)?shù)*保證金比例
（期貨）資金流向=（(持倉(cāng)*收盤(pán)價(jià)
- （持倉(cāng)-日增倉(cāng)）*昨收）*每手手?jǐn)?shù)
* 保證金比例
投機(jī)度=成交量/持倉(cāng)量，保留兩位小數(shù)。
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