[西匯6號(hào)]期貨量化投資系統(tǒng)

分類：系統(tǒng)簡(jiǎn)介、量化投資    標(biāo)的物：焦炭、螺紋期貨   類型：穩(wěn)健型  界面：見下圖

    看到上方的圖表大家可能覺得西匯6號(hào)與3號(hào)沒(méi)什么差別吧，其實(shí)它們差大了，西匯6號(hào)推出的商品期貨量化投資系統(tǒng)采用的是焦炭與螺紋30分鐘隔夜短線交易方案。模型采用[焦炭-短線王]模型，經(jīng)過(guò)實(shí)盤與測(cè)試以3手螺紋 + 1手焦炭為最佳組合方案，從長(zhǎng)期各自的收益來(lái)看焦炭收益要大于螺紋的收益預(yù)期。當(dāng)然相比之下總有高低之分，最主要的目的是兩個(gè)品種盈虧之間的對(duì)沖作用能使用資產(chǎn)保持穩(wěn)定的增漲�；爻沸∈找娣�(wěn)定也才是西匯6號(hào)量化投資系統(tǒng)的所設(shè)計(jì)的目的所在。

系統(tǒng)運(yùn)行平臺(tái)：TB交易開拓者

最低投入金額：10萬(wàn)

組合品種配置：焦炭  合約代碼：J  一手   |   螺紋鋼  合約代碼：RB  3手

倉(cāng)位與保證金：焦期貨保證金20000 * 1     |    螺紋鋼期貨保證金4000 * 3 = 12000   合計(jì)：3.2萬(wàn)   倉(cāng)位32%

交易模型：焦炭-短線王

量化投資系統(tǒng)配置分析：

    焦炭期貨、這是一個(gè)較為獨(dú)特的商品合約，經(jīng)過(guò)我們長(zhǎng)期的實(shí)盤研究與觀察，焦炭極適合于隔夜短線操作。

    1、由于它價(jià)格較低，平均日內(nèi)波動(dòng)較小，除去成本及滑點(diǎn)，基本排除了日內(nèi)交易的可行性。

    2、目前焦炭指數(shù)在1600元一線，由于價(jià)格較低，從長(zhǎng)期的波動(dòng)來(lái)看還是較小的，平均三個(gè)月的波動(dòng)在3000點(diǎn)左右，但是焦炭一手為100噸其價(jià)值較高，如果中長(zhǎng)期投資則可能導(dǎo)制回撤風(fēng)險(xiǎn)大，且利潤(rùn)無(wú)法最大化的結(jié)果，排除了它中長(zhǎng)線投資的可行性。

    3、綜上所述我們都看到的是對(duì)焦炭投資的缺點(diǎn)，然而該品種的優(yōu)點(diǎn)在于它隔夜跳空非常小，于是它的價(jià)格波動(dòng)相對(duì)非常連續(xù)，這樣我們可以對(duì)其進(jìn)行隔夜短線投資，隔夜的目的是讓交易成本降低，且在趨勢(shì)行情中能獲取最大的利潤(rùn)。短線交易可以做到及時(shí)止損，避免過(guò)大的單筆虧損回撤。

    螺紋鋼、從全方位考慮在短線王模型里收益可能不及焦炭，其原因是因受外盤影響較大，跳空較多。再者短期波動(dòng)相對(duì)糾結(jié)，導(dǎo)制短線王模型中的防震蕩策略作用不及焦炭合約。但是前者講到相比之下必有高低之分，金屬與能源組合構(gòu)成了市場(chǎng)的代表性行情，再結(jié)合兩個(gè)品種的對(duì)沖結(jié)果，效果是非常令人滿意的。見下圖：

    從上方的匯總報(bào)表中就可以看出，系統(tǒng)組合設(shè)計(jì)的目的并不在于追求爆利，而在于風(fēng)險(xiǎn)的最小化與收益的穩(wěn)定性。（接下頁(yè)）

   下一頁(yè)：西匯6號(hào)量化投資系統(tǒng)收益>>   注意：內(nèi)容未完請(qǐng)換下頁(yè)

[最新教學(xué)內(nèi)容]
期貨量化投資交易之父利奧梅拉梅德	投資者參與蘋果期貨交易的形式和路徑		期貨投資交易者會(huì)經(jīng)歷的幾種境界
期貨術(shù)語(yǔ)大全，期貨投資交易常見術(shù)語(yǔ)	期貨心得，期貨投資交易的技巧和心得		剖析期貨投資中頻繁交易的好處和壞處
杠桿炒股、散戶炒股需要加杠桿嗎？	股票買賣技巧、分享買賣股票快速成交		詳解幾種大智慧指標(biāo)公式加密方法
[最新期貨咨訊]
流動(dòng)性緩和、看好A股春季行情	避險(xiǎn)情緒升溫國(guó)債期貨再創(chuàng)三年來(lái)新高		期現(xiàn)共振、主力之下螺紋期現(xiàn)共振上漲
鋁價(jià)大跌、短期鋁價(jià)大跌不宜看空	白糖期貨、白糖價(jià)格重心有望抬升		動(dòng)力煤期貨、期貨動(dòng)力煤價(jià)格跌勢(shì)難改
相關(guān)期市專題內(nèi)容： 期貨投資交易的風(fēng)險(xiǎn) 量化投資與量化交易理念 商品期貨的交易品種及品種代碼 期貨種類，盤點(diǎn)期貨種類和交易
[最新實(shí)戰(zhàn)結(jié)果]
長(zhǎng)勝1號(hào)6月實(shí)戰(zhàn)之如何應(yīng)對(duì)回撤	長(zhǎng)勝1號(hào)5月期貨量化交易實(shí)戰(zhàn)		長(zhǎng)勝1號(hào)4月組合量化交易實(shí)戰(zhàn)交易

推薦內(nèi)容：西匯1號(hào)股指組合投資系統(tǒng)    量化投資策略西匯2號(hào)   西匯3號(hào)量化交易系統(tǒng)    期貨資產(chǎn)管理    組合交易投資