期貨交易模型的優(yōu)化

根據(jù)交易模型模擬檢驗后的交易成績數(shù)據(jù)，對成功率高且有實用價值的交易模型的參數(shù)進行調(diào)試，以達到最佳效果。交易模型優(yōu)化分為：

1.交易模型的參數(shù)優(yōu)化：一種是圍繞原定的參數(shù)為中心的微調(diào)，一種是大范圍的跳躍式的搜索。

2.交易模型的交易規(guī)則調(diào)整：增減交易模型的交易規(guī)則和增減的變量，目的是改善交易模型的成績而不是重新設計新的交易模型。

交易模型優(yōu)化的基本要求是模擬期和優(yōu)化期不能重疊，否則就不能使交易模型具有適應性和穩(wěn)定性，降低了交易模型的實用性。交易模型優(yōu)化的另一個重要意義在于減少了交易模型的噪音，也就是假信號，因為這是交易模型中無法避免的，噪音過低會走入優(yōu)化陷阱，交易模型的市場適應性會減低；而噪音過高，交易模型就沒有實用價值。根據(jù)資料條件，理想的噪音水平在10％－30％左右。

交易模型的實戰(zhàn)檢驗

在經(jīng)歷了模擬檢驗和優(yōu)化后，交易模型將進入實戰(zhàn)檢驗階段。模擬檢驗和實戰(zhàn)檢驗的重大區(qū)別在于心理的壓力，這也是分析家和投資家的區(qū)別。交易模型的實戰(zhàn)壓力主要產(chǎn)生在兩個時期：

1.當交易產(chǎn)生相當利潤的時候。由于期貨基金的管理者擔心利潤流失和顧慮投資者的壓力，會產(chǎn)生心理動搖、不等待交易模型發(fā)出離場信號，就主觀判斷離場。這樣就不能體現(xiàn)交易模型的前后一致性和客觀性，令交易結(jié)果產(chǎn)生不穩(wěn)定性和不可比性。

2.當交易產(chǎn)生連續(xù)性的虧損時。根據(jù)混濁理論，交易模型的噪音（假信號）分布具有隨機性和集中性，所以當交易模型出現(xiàn)連續(xù)性的噪音（假信號）時，會對交易模型的使用者產(chǎn)生較大的心理壓力，對交易模型產(chǎn)生懷疑，甚至產(chǎn)生放棄的思想。這時應該檢查交易記錄和交易模型的設計理念，看是否由于沒有嚴格執(zhí)行交易模型發(fā)出的信號而產(chǎn)生了失誤，或是由于交易模型的缺陷造成的失誤，然后有的放矢地解決問題。例如，在鄭州綠豆1998年3月－9月和大連大豆1999年9月－2000年的5月期間，行情進入無趨勢市場，對于使用趨勢跟蹤為基礎(chǔ)的交易模型產(chǎn)生的連續(xù)性虧損，就是交易模型中趨勢型交易模型本身的缺陷造成的，但這也不能完全否定趨勢型交易模型的實用價值。

交易模型進入實戰(zhàn)檢驗階段除了是對交易模型的檢驗，同時也是對交易模型使用者的心理和性格的檢驗。交易模型使用者應付心理壓力的能力（包括應付市場的壓力和來自投資者的壓力）和是否有與交易模型相適應的性格、生活方式才是交易模型成功的最關(guān)鍵的因素。