期貨基本術(shù)語概念

    首要目標(biāo)是幫助你理解期貨市場是如何運(yùn)作的，第二個目標(biāo)是向你展示如何利用這些快速變化的市場來謀取個人經(jīng)濟(jì)利益。期貨的基本屬于和期貨的基本概念，很多知道期貨，但是你知道期貨的術(shù)語以及期貨的概念嗎？今天我們來共同學(xué)習(xí)期貨的基本術(shù)語和期貨的基本概念。

    1.期貨合約:是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

    2.開盤價:是指某一期貨合約開市前五分鐘內(nèi)經(jīng)集合競價產(chǎn)生的成交價格。集合競價未產(chǎn)生成交價格的, 以集合競價后第一筆成交價為開盤價.

    3.收盤價:是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價格。

    4.最高價:最高價是指一定時間內(nèi)某一期貨合約成交價中的最高成交價格.

    5.最低價:最低價是指一定時間內(nèi)某一期貨合約成交價中的最低成交價格.

    6.最新價是指某交易日某一期貨合約交易期間的即時成交價格。

    7.成交量:成交量是指某一合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的雙邊數(shù)量。

    8.持倉量：持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的雙邊數(shù)量。

    9.當(dāng)日結(jié)算價：是指某一期貨合約當(dāng)日成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。當(dāng)日無成交價格的,以上一交易日的結(jié)算價作為當(dāng)日結(jié)算價。

    10.漲跌停板：當(dāng)某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報,或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況。

    11.交易保證金：是指會員在交易所專用結(jié)算帳戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。當(dāng)買賣雙方成交后,交易所按持倉合約價值的一定比率收取交易保證金。

    12.套期保值：指在現(xiàn)貨市場上買進(jìn)或賣出一定量現(xiàn)貨商品的同時，在期貨市場上賣出或買進(jìn)與現(xiàn)貨品種相同，數(shù)量相當(dāng)，但方向相反的期貨商品，以一個市場的贏利彌補(bǔ)另一個市場的虧損，達(dá)到規(guī)避價格波動風(fēng)險的目的。

    13.開盤集合競價：在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，其中前4分鐘為期貨合約買、賣指令申報時間，后1分鐘為集合競價撮合時間。

    14.集合競價最大成交量原則：即以此價格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報全部成交；低于集合競價產(chǎn)生的價格的賣出申報全部成交；等于集合競價產(chǎn)生的價格的買入或賣出申報，根據(jù)買入申報量和賣出申報量的多少，按少的一方的申報量成交。若有多個價位滿足最大成交量原則，則開盤價取與前一交易日結(jié)算價最近的價格。

    15.大戶報告制度：當(dāng)會員或者投資者某品種持倉合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對其規(guī)定的投機(jī)頭寸最大持倉限制標(biāo)準(zhǔn)80%時,會員或投資者應(yīng)向交易所報告其資金情況、頭寸情況，投資者須通過經(jīng)紀(jì)會員報告。

    16.實(shí)物交割：是指期貨合約到期時，根據(jù)交易所的規(guī)則和程序，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移, 了結(jié)未平倉合約的過程。

    17.結(jié)算： 是指根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定對會員交易保證金、盈虧、手續(xù)費(fèi)、交割貨款及其它有關(guān)款項進(jìn)行計算、劃撥的業(yè)務(wù)活動。

    18.浮動盈虧：未平倉頭寸按當(dāng)日結(jié)算價計算的未實(shí)現(xiàn)贏利或虧損。

    19.保證金：是指交易者按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)交納的資金，用于結(jié)算和保證履約。

    20.期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨：是指持有同一交割月份合約的交易雙方通過協(xié)商達(dá)成現(xiàn)貨買賣協(xié)議，并按照協(xié)議價格了結(jié)各自持有的期貨持倉，同時進(jìn)行數(shù)量相當(dāng)?shù)呢浛詈蛯?shí)物交換。

    21.強(qiáng)制減倉： 是指交易所將當(dāng)日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單,以當(dāng)日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利客戶(或非期貨公司會員，下同)按持倉比例自動撮合成交。

    22.強(qiáng)制平倉制度:對會員或投資者違規(guī)超倉的或者未按規(guī)定及時追加交易保證金的，以及其他違規(guī)行為的，交易所對違規(guī)會員采取強(qiáng)行平倉措施。

    23.期貨升水與期貨貼水:某一特定地點(diǎn)和特定時間內(nèi)，某一特定商品的期貨價格高于現(xiàn)貨價格稱為期貨升水；期貨價格低于現(xiàn)貨價格稱為期貨貼水。

    24.斬倉：在交易中，所持頭寸與價格走勢相反，為防止虧損過多而采取的平倉措施。

    25.頭寸：是一種市場約定，既未進(jìn)行對沖處理的買或賣期貨合約數(shù)量。對買進(jìn)者，稱處于多頭頭寸；對賣出者，稱處于空頭頭寸。

    26.風(fēng)險警示制度：當(dāng)交易所認(rèn)為必要時，可以分別或同時采取要求報告情況、談話提醒、發(fā)布風(fēng)險提示函等措施中的一種或多種，以警示和化解風(fēng)險。

    27.風(fēng)險準(zhǔn)備金：是指由交易所設(shè)立，用于為維護(hù)期貨市場正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供財務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見風(fēng)險帶來的虧損的資金

    28.倉單沖抵：賣方會員標(biāo)準(zhǔn)倉單交到交易所后，其對應(yīng)的交割月份合約持倉的全額交易保證金在結(jié)算后予以清退，盈虧由賣方會員承擔(dān)。

    29.套期保值頭寸審批制度：交易所對套期保值申請者的經(jīng)營范圍和以前年度經(jīng)營業(yè)績資料、現(xiàn)貨購銷合同等能夠表明其現(xiàn)貨經(jīng)營情況的資料進(jìn)行審核，確定其套期保值額度。

    30.持倉量：是指期貨交易者所持有的未平倉合約的數(shù)量

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