期貨短線交易系統(tǒng)

期貨短線交易系統(tǒng)[領(lǐng)航者2號(hào)]簡介：

2015年 以來市場結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大的變化，為了應(yīng)對(duì)日盤與夜盤的兼顧性、商品價(jià)格波動(dòng)率的差異性，西匯最新推出了領(lǐng)航者2號(hào)短線交易系統(tǒng)，以滿足投資者在量化投資中的需要。當(dāng)前領(lǐng)航者2可適應(yīng)多個(gè)商品主力合約，30-60分鐘周期，它不僅可以自身同時(shí)交易多品種而形成組合交易，更可以與原有的領(lǐng)航者1號(hào)形成長短搭配...

使用簡介：

首先領(lǐng)航者2號(hào)是一款基于[交易開拓者TB]的交易策略，使用者需提前開通TB的使用權(quán)限。由于系統(tǒng)在交易時(shí)需一定量的數(shù)據(jù)源進(jìn)行分析，因此圖表中最低k線數(shù)據(jù)應(yīng)保持在900根以上。在多品種組合交易時(shí)，可創(chuàng)建多個(gè)K線圖表窗口，設(shè)置為相應(yīng)合約與手?jǐn)?shù)即可，對(duì)于價(jià)格相差較大的品種之間組合時(shí)可按照其各自價(jià)值高低進(jìn)行分別設(shè)置手?jǐn)?shù)。 注：對(duì)于不會(huì)操作者可申請(qǐng)西匯工作人員協(xié)助完成配置及系統(tǒng)的設(shè)置...

系統(tǒng)的設(shè)計(jì):

趨勢(shì)交易是整個(gè)系統(tǒng)的核心設(shè)計(jì)，但領(lǐng)航者2號(hào)僅在趨勢(shì)行情中尋找更有利的短線交易機(jī)會(huì)，因此短線交易中規(guī)避了中長線趨勢(shì)的回撤風(fēng)險(xiǎn)，又提高了交易勝率。 本系統(tǒng)所有交易采用指令價(jià)委托，因此無論是止盈還是止損，委托的速度更快、更及時(shí)，無需等到K線走完再交易造成的滯后。再加上西匯獨(dú)有的防震蕩策略，過濾了更多不必要的操作，大大的降低了交易次數(shù)，提高了平均利潤，從而有效的減少了交易中所需的成本..

開倉：尋找在合理的波動(dòng)率以內(nèi)趨勢(shì)運(yùn)行的方向，以短期一定周期內(nèi)的突破點(diǎn)做為開倉操作點(diǎn)。

止盈：本系統(tǒng)分為保本止盈與獲利止盈，保本止盈是當(dāng)盈利達(dá)到一定值時(shí)盈利大幅回落至開倉點(diǎn)附近系統(tǒng)將保本止盈。獲利止盈是當(dāng)盈利達(dá)到一定量時(shí)，行情出現(xiàn)短期的回落系統(tǒng)將即使鎖定利止盈。

止損：整個(gè)策略中止損最為及時(shí)，除開倉的K線以外，任何K線均可觸發(fā)止損，即當(dāng)開倉后價(jià)格向持倉相反方向運(yùn)行達(dá)到一定時(shí)時(shí)系統(tǒng)將立即止損平倉。具體止損值按短期波動(dòng)率系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算而來...[詳見下圖]

如上圖所示，從左至右第一對(duì)信號(hào)（反色部分），當(dāng)系統(tǒng)開空倉后價(jià)格快速上漲，從而系統(tǒng)及時(shí)止損了解。第二對(duì)信號(hào)為買入開倉獲利止盈信號(hào)。第三對(duì)信號(hào)為保本止盈信號(hào)，可見系統(tǒng)買入開倉后價(jià)格高點(diǎn)56570元，隨后回落至開倉價(jià)附近時(shí)系統(tǒng)保本止盈，從而避免發(fā)生虧損。

系統(tǒng)收益與性能:

--------RU橡膠-----------

上圖是RU橡膠自07年9月至15年9月的全部收益曲線，時(shí)長8年，可見整體收益增漲較為均勻，無大幅資產(chǎn)回撤情形，具本數(shù)據(jù)見下圖：

從上圖橡有的匯總報(bào)告中可見凈利潤33.4萬/手，勝率56%，共計(jì)交易426次，平均利潤784元。以此可得平均年利潤4.17萬/手，年均交易53次，其中最大回撤2.6萬/手。以下數(shù)據(jù)來自[交易分析]頁:最大連續(xù)盈利8次，最大虧損5次。

--------CU滬銅-----------

以圖是滬銅CU自07年9月至15年9月的累計(jì)盈利曲線，全部時(shí)長8年， 從曲線圖來看盈利增漲非常平穩(wěn)，且在前半段的收益增幅來看非�？�，而后半段相對(duì)偏慢，這是由于11年前商品的波動(dòng)幅度較大所至，因此盈利也偏大，詳情見下圖：

滬銅8年間產(chǎn)生凈利潤39萬/手，交易勝率45%，共計(jì)交易957次，平均利潤408元。以此可得滬銅平均年盈利為4.87萬/手，平均年交易119次，最大回撤2.28萬/手。[交易分析]中數(shù)據(jù)：最大連續(xù)盈利7次，最大虧損10次。

--------RB螺紋-----------

上方曲線圖是RB螺紋自2009年4月至2015年4月的螺計(jì)盈虧曲線， 可見利潤增漲平穩(wěn)，無過大資產(chǎn)縮水現(xiàn)像，而且在較大趨勢(shì)行情中收益也會(huì)大幅提高，詳細(xì)數(shù)據(jù)見下圖：

上圖為領(lǐng)航者2號(hào)短線交易系統(tǒng)對(duì)螺紋鋼交易性能匯總，其中6年間凈利潤3.86萬/手，交易勝率55%，共計(jì)交易370次，平均利潤104元/筆。以此可得平均年利潤0.64萬/手，年均交易61次，最大回撤0.4萬/手。[交易分析]中數(shù)據(jù)：最大連續(xù)盈利18次，最大虧損7次。

--------NI滬鎳-----------

鎳NI，是一五年上期所最新推出的金屬合約，其保證金低、價(jià)格波動(dòng)大，引來了眾多投資者的參與。上圖是鎳15年4月至9月的累計(jì)盈虧曲線，可見在這5個(gè)月分中盈利是非常大的，詳見下圖：

上圖是滬鎳5個(gè)月份盈虧數(shù)據(jù)，其中凈盈利1.46萬/手，勝率75%，平均利潤611元/筆，總交易24次。以此可得其每手平均年盈利為3.5萬/年，而目前所占保證金僅不足1萬元，平均每年交易約為58次左右，而最大回撤0.2萬/手。[交易分析]數(shù)據(jù)：最大連續(xù)盈利4次，最大虧損3次。

量化組合交易測評(píng):

組合交易是我們最推薦的一種投資方式，不僅可以減小回撤更可以穩(wěn)定收益。而領(lǐng)航者2號(hào)短線交易系統(tǒng)的自適應(yīng)多品種特性，直接可以配置為組合投資。由于銅與膠推出的時(shí)間最早，可分析的數(shù)據(jù)最多，故將銅膠組合數(shù)據(jù)發(fā)布于此：

從上方收益盈虧曲線可見銅與膠組合后的收益穩(wěn)定性比任何單一的品種交易都要穩(wěn)，曲線更加平滑。這意味著面臨的資產(chǎn)回撤風(fēng)險(xiǎn)將更小，收益更穩(wěn)定。具體數(shù)據(jù)如下圖：

上方圖形是自06年9月至15年9月、9年間的銅、膠組合(各一手)匯總報(bào)告，可見共計(jì)凈利潤80.5萬/組，平均年化收益8.93萬，平均勝率48%，平均利潤533元/筆，共計(jì)交易1508次，平均每年167次 ，歷史最大資產(chǎn)回撤3.3萬/組。

投資預(yù)案：目前銅保證金2.5萬，橡膠保證金1.5萬，共計(jì)持倉4萬。對(duì)于一般投資者而言可投入10萬交易1組，倉位40%，而跟據(jù)近年來銅與膠的價(jià)格組合回撤僅為2萬左右。按此配置近年來組合收益可超80%以上，最大風(fēng)險(xiǎn)20%左右。對(duì)于激進(jìn)型的投資者可再加入鎳及螺紋共同組合，將得到更穩(wěn)定的回報(bào)。

功能介紹：

如何設(shè)置領(lǐng)航者2號(hào)短線交易系統(tǒng)的交易手?jǐn)?shù)？

首先右擊K線圖表當(dāng)中領(lǐng)航者2號(hào)的公式名稱（xh_lhz2），或右擊交易信號(hào)，選擇“屬性設(shè)置”菜單，在屬性對(duì)話框中打開“參數(shù)”標(biāo)簽，圖下圖所示：

該參數(shù)里僅有一個(gè)lost參數(shù)，參數(shù)值即為交易的手?jǐn)?shù)，默認(rèn)為1手，需要修改手?jǐn)?shù)只需修改該值即可（僅在授范圍內(nèi)修改）。

最后若您對(duì)該系統(tǒng)有更多疑惑可與 西匯客服 聯(lián)系以獲得幫助！