乾坤6號波段拐點策略(模型)簡介
乾坤6號是基于TB開拓者軟件研發(fā)的一款螺紋鋼波段拐點交易模型,模型采用了趨勢及波段拐點交易策略的設(shè)計理念,以大趨勢 為開倉方向,在小波段中找求最佳建倉時機(jī)。以波峰為乾、波谷為坤方法,在拐點初期逢高做空、逢低做多操作。 乾坤6號擁有多套平倉策略,包括保本平倉、快速止盈、跳空平倉、趨勢平倉等,使得該策略在長期的實戰(zhàn)中具有較高的交易勝率、非常小的回撤與極佳的風(fēng)險控制能力。
品種與K線周期
該策略是專為螺紋鋼合約而設(shè)計的交易策略,選用RB螺紋15分鐘K線 ,同時乾坤6號對其它品種也有著良好的盈利能力,如焦炭、熱卷等活躍品種,詳情見下方通用性報告。由于交易時間及波動率的差異,基于利潤最大化、風(fēng)險最小化的原則我們推薦于螺紋鋼合約為首選。
收益與風(fēng)險
西匯-乾坤6號近2年總收益近7.4萬/手,平均年化收益近3.5萬/手,最大平倉回撤1500元/手,最大資產(chǎn)回撤1700元/手,投資者可有效的將風(fēng)險控制在15%以內(nèi),減掉各種損耗后平均每年收益率約為200%左右,綜合近6年總收益11萬/手,平均年收益110%以上,詳見下方收益與風(fēng)險。

功能與界面Function and interface

乾坤6號的實際界面:
左圖是乾坤6號波段拐點策略的全自動實際運行界面,在K線中的信號為:黃色向上開多、向下平多,紫色向下開空、向上平空,紅色持倉連線為盈利、綠色持倉連續(xù)為虧損單,這是系統(tǒng)的默認(rèn)顯示方式。 通過此圖可見該拐點策略在上漲或下跌行情的建倉效率非常高。由于采用了指令價交易因此開平倉非常及時(無需等到K線收盤再交易)。
模型的功能:
乾坤6號波段+趨勢拐點交易策略同樣采用了“多空分離”式雙交易模型,即該系統(tǒng)由做多模型和做空模型兩個策略所組成,由于多空交易互不影響因此模型開倉更及時,在 行情出現(xiàn)震蕩盤整的時候模型會自動鎖倉操作來規(guī)避風(fēng)險。而平倉策略中更加入了:跳空處理、漲跌停處理、快速止盈、保本止盈等數(shù)十種先進(jìn)平倉思路...
用戶需要調(diào)整交易手?jǐn)?shù)時,首先在K線圖表中右擊需要修改的模型名稱,在彈出的“屬性設(shè)置”中,打開“參數(shù)”標(biāo)簽,將參數(shù)LOT的值設(shè)置成每次開倉的手?jǐn)?shù),乾坤6號拐點交易模型個人版最大 開倉為10手主力合約,機(jī)構(gòu)版再加10手指數(shù)合約。超極功能STA,當(dāng)參數(shù)為1時開啟超級模式,參數(shù)設(shè)為0時側(cè)為穩(wěn)建模式,默認(rèn)為超級模式。
注:西部匯市教會并協(xié)助所有用戶完成設(shè)置;
收益與風(fēng)險Income and risk
交易品種:國內(nèi)螺紋鋼期貨 RB
螺紋鋼期貨自上市來行情較為連續(xù)、價格跳空極小、持倉與成交量巨大、可容納資金量巨大,是乾坤6號的主要交易對像,在15分鐘K線周期中更是表現(xiàn)出色...
[盈虧數(shù)據(jù)解讀]
螺紋鋼2年凈收益7.4萬/手,平均年盈利3.5萬元/手,最大平倉回撤為1500元/手,最大資產(chǎn)浮動回撤1700元,交易勝率62%,共計交易156次,年均交易約78次,平均利潤470元/筆(如果每次再加一跳滑點平均每次仍有450元利潤)。2012-2016年間總收益3.6萬/手,平均年收益9000元/手。近6年總利潤11萬/手,平均年收益1.83萬/手。
[倉位配置建議]
穩(wěn)健型配置:采用1.5萬本金運行1手螺紋鋼,回撤1500元(風(fēng)險率10%),損耗后年收益1.7萬元(年收益率110%左右)。
激進(jìn)型配置:采用1萬本金運行1手螺紋鋼,回撤1500元(回撤率15%),損耗后年收益1.7萬元(年收益率170%左右)。注:資金量偏大或托管用戶可采用乾坤組合投資方案,新用戶等待回撤兩筆后,信號無倉位時進(jìn)場,可快速實現(xiàn)獲利..
乾坤6號螺紋鋼交易匯總
螺紋鋼收益曲線: 2016-2018 2012-2016

模型的通用性The generality of the model

模型的通用性報告
西匯-乾坤6號對交易的控制非常精細(xì),對于目標(biāo)合約的開盤與收盤時間有著較高有要求、其它合約可能導(dǎo)制部分功能失效,如:開、收盤時間不同導(dǎo)制限倉功能失效等。因此我們不推薦交易其它期貨品種,但為了驗證它的可靠情,我們依然對其進(jìn)行通用性測試,結(jié)果它對期市中 所有活躍品種都具有不同的盈利能力,以下為兩個典型的示例。
1、焦炭期貨
左圖上是乾坤6號對焦炭J的交易累計盈虧曲線,可見其對焦炭依然有著較強的風(fēng)險控制與行情捕捉能力,圖中時段為3年,總利潤16萬/手,平均年利潤5.3萬/手。
2、熱卷期貨
左圖下是該策略對熱卷HC的交易累計盈虧曲線,近1年總獲利1.2萬/手,通過圖形可以看出震蕩行情時利潤隨之盤整,但回撤極小,趨勢行情時利潤大幅增漲...
通過對其它合約的測試我們可以看出乾坤6號趨勢+波段拐點策略的有效性與穩(wěn)定性,無論行情如何變化,只要每年存在2到3波趨勢行情就能實現(xiàn)利潤的大幅增漲...
功能效果詳解Functional effects detailed
圖1:快速止損
由于拐點策略的買入點相對較低,賣出點相對較高,因此止損一般都非常小,螺紋鋼止損一般在10-20跳左右,而當(dāng)開倉后有若有一定盈利后側(cè)系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換為保本模式。
圖2:跳空止盈
如圖2所示,跳空止盈是一套復(fù)雜的程序,系統(tǒng)可以針對不同情況的價格跳空做出分析與判斷,從而及時鎖定利潤,往往在大幅跳空時該功可效率更高。
圖3:快速止盈
快速止盈主要是針對短期內(nèi)爆漲爆跌行情而設(shè)計的,避免“坐電梯”行情,短期的爆漲爆跌行情可及時鎖定利潤,此功能在實戰(zhàn)中獲利巨大。
圖4:保本止盈
保本止盈平倉策略主要是規(guī)避劇烈震蕩行情帶來的損失,相反乾坤6號在運用這一策略后系統(tǒng)在劇烈震蕩中可以小幅獲利出局!這也是拐點交易模型的最大優(yōu)勢之一。
實際功能與效果:

安裝及使用Use and installation

一、乾坤6號的使用流程
該策略是基于TB平臺的趨勢+波段拐點交易模型,因此在全自動程序化交易時您需開通《TB開拓者》軟件使用權(quán)限(所有期貨公司均可開通),由于該模型交易頻率 適中(80次/年), 普通用戶無需考慮TB加收的費用。模型無交易資金要求,夠螺紋鋼開倉即可。
二、模型的安裝與加載
當(dāng)您確認(rèn)需要使用本模型后,請聯(lián)系西部匯市工作人員,添加工作人員QQ:46416815與技術(shù)人員溝通。當(dāng)您支付注冊成功后工作人員將通過QQ將乾坤6號傳送至您的電腦,并遠(yuǎn)程協(xié)助您完成安裝與配置,并指導(dǎo)您TB的使用技巧以及各種設(shè)置 ,實際效果如本頁所示。
三、注意事項
為了使模型能夠正常運算,圖表中至少保留2000根以上的歷史K線數(shù)據(jù),并加載于螺紋鋼期貨的主力商品合約之中。電腦配置建議I3雙核以上處理器、2G及以上內(nèi)存、寬帶使用電信4M以上帶寬。 其它硬件配置的用戶可詳詢西匯客服...
如您有更多疑問,或了解更多程序化交易模型請與 在線客服 聯(lián)系。
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