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      量化兵器譜 乾坤量化1號組合 乾坤8號:鐵礦模型 乾坤6號:螺紋模型 乾坤9號:焦炭模型 乾坤2號:橡膠模型 商品波段王短線模型 技術(shù)微信:46416815

      乾坤9號焦炭交易模型簡介

      乾坤9號是一款基于TB開拓者軟件開發(fā)的15鐘交易模型,它在采用[拐點交易策略]的同時更加入了[四段交易法則],拐點交易 在之前的乾坤6、8號實盤中取得了滿意結(jié)果,而本模型中的四段交易法則更使其交易頻率更低,回撤更小,收益更平穩(wěn)。四段交易法則,即把行情分為四個階段,分別為:蓄勢階段、突破階段、趨勢階段、反轉(zhuǎn)階段。乾坤9號可針對行情不同的走勢階段做出不同的決策。 而平倉策略更加入了:跳空處理、漲跌停處理、快速止盈、保本止盈等等,詳見右圖與下文...

      品種與K線周期

      該模型是在保證了一定通用性外專為焦炭合約設(shè)計的 策略。選用15分鐘K線,盡管乾坤9號對其它品種同樣有著不錯的收益,但考慮到合約的差異與利潤最大化、回撤最小化原則,推薦實戰(zhàn)于焦炭期貨。

      收益與風險

      乾坤9號近6年總收益近77.8萬/手,平均年化收益近13萬/手,最大回撤1.6萬/手,如投資者風險喜好可將回撤控制在10~20%之間計算,減掉各種損耗后平均每年收益率約為81~160%之間。


      四段交易法則

      功能與界面Function and interface


      焦炭交易模型實際界面



      乾坤9號的實際界面:

      左圖是乾坤9號交易模型對焦炭的實際運行界面,在K線中的信號為:黃色向上開多、向下平多,紫色向下開空、向上平空,紅色持倉連線為盈利、綠色持倉連續(xù)為虧損單,這是系統(tǒng)的默認顯示方式。 左圖可見其四段交易法則+拐點策略具有極高的成功率,圖選自2018年2月焦炭指數(shù)。

      四段交易法則:

      四段交易法則之一段、蓄勢:趨勢形成的初期,震蕩行情較多,系統(tǒng)會緊跟每一個拐點建倉機會同時啟動保本止盈策略,在確保開倉最佳位置的同時防止回撤。 二段、突破:當行情有效突破后說明方向已明確,但價格相對較高,若無倉模型則會在深度回調(diào)后的拐點介入,但嚴控交易頻率來防范風險。三段、趨勢:趨勢行情已出現(xiàn),此時價格較高風險較大,一般情況下模型早已完成建倉,若無倉則在深度回調(diào)后介入,并嚴格過濾開倉條件、嚴控交易頻率啟動保本止盈。 四段、反轉(zhuǎn):當趨勢反轉(zhuǎn)后,一般是獲利了結(jié)前期的獲利頭寸,若價格未能連續(xù)創(chuàng)新低,則系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換至第一階段�?諉我嘞喾�,實況見左圖....

      注:西部匯市教會并協(xié)助所有用戶完成設(shè)置;

      收益與風險Income and risk

      品種分類:焦炭

      交易品種:國內(nèi)焦炭期貨 J

      焦炭期貨自上市以來相比其它商品具有行情連續(xù)、價格跳空小、持倉與成交大的特點,是乾坤9號的主要交易對像,而且在15分鐘K線周期中的表現(xiàn)最為出色...

      [焦炭盈虧數(shù)據(jù)]

      如右圖所示,焦炭6年間凈收益77.86萬/手,平均年盈利約13萬元/手,最大回撤風險為1.6萬/手(未貼),最大資產(chǎn)浮動回撤1.9萬/手,交易勝率52.7%,共計交易347次,年均交易約58次,平均利潤2242元/筆( 每次加一跳滑點仍有2142元利潤/筆)。

      [倉位配置建議]

      穩(wěn)健型配置:采用16萬本金運行1手焦炭,回撤1.6萬(風險率10%),損耗后估值平均年收益10~12萬元(年收益率62~75%間)。

      激進型配置:采用8~10萬本金運行1手焦炭,回撤1.6萬(回撤率16%),損耗后估值年收益10~12萬元(年收益率100~150%)注: 入場時機與更多配置請咨詢西匯客服

      [J]焦炭收益報告:

      焦炭交易報告

      焦炭收益曲線:

      焦炭交易模型盈虧

      模型的通用性The generality of the model


      乾坤9號的通用測試



      模型的通用性簡介

      乾坤9號對交易過程的控制十分精細,對于商品的交易時間段、合約的波動率等、均有一定的要求.比如:其它商品的交易時間段不同會導(dǎo)制部分限倉功能失效等,因此不建議交易其它 商品,但它對其它品種依然具有較高的收益能力,這證實了策略具有極佳的可靠性。

      1、鐵礦石

      左圖上是乾坤9號對鐵礦石的累計盈虧曲線圖,盡管相對乾坤8號利潤有所下降,但整體盈利保持平穩(wěn),4年總盈利6萬/手,平均年盈利達1.5萬/手,也很可觀。

      2、螺紋鋼

      左圖下是該策略對螺紋鋼的交易累計盈利曲線,時長3年半總獲利2.8萬/手,年均利潤約為8000元/手, 盡管收益相對6號較低,但長期下來保持了一種利潤穩(wěn)定增漲的態(tài)勢..

      注:鐵礦和螺紋的模型可查看乾坤8號和6號;

      功能效果詳解Functional effects detailed


      圖1:快速止損

      止損是每個交易系統(tǒng)必有策略,而乾坤9號運行四段交易法則可在不同的行情中自動調(diào)節(jié)止損值,從而保證開倉的成功率的同時擁有及時的止損, 一般情況對焦炭的止損范圍在5-20元左右,平均止損值為11元/筆。

      圖2:趨勢止盈

      如右圖4所示, 空頭信號建倉后價格震蕩下跌,系統(tǒng)會持倉不動直到價格形反轉(zhuǎn)后模型啟動趨勢止盈落袋為安,此功能針對慢�;蚵苄星槎O(shè)計也是系統(tǒng)的基本功能,一般具有持倉時間久盈利大的特點。

      圖3:保本止盈

      保本止盈策略主要是規(guī)避劇烈震蕩行情帶來的損失,而運用保本止盈策略后相反的會在大幅度震蕩行情中產(chǎn)生小幅盈利,從而可實現(xiàn)在震蕩行情獲利或減小回撤的作用,同時也大幅度的提高了模型的交易勝率。

      圖4:快速止盈

      快速止盈功能是針對突發(fā)事件帶來的短時間內(nèi)爆漲爆跌行情,當模型建倉后如果價格出現(xiàn)爆漲爆跌行情快速止盈功能將自動啟動以鎖定利,避免“坐電梯”現(xiàn)像,實際效果見右圖4。

      實際功能與效果:

      焦炭交易策略功能

      安裝及使用Use and installation

      拐點交易模型


      一、乾坤9號的使用流程

      該模型是基于TB軟件的拐點交易策略,您需要讓期貨公司為您開通《TB開拓者》軟件使用權(quán)限(所有期貨公司均可開通),由于該模型交易頻率較低, 普通用戶無需考慮TB加收的費用,而模型本身并無交易資金要求。

      二、模型的安裝與加載

      在您確認需要使用本策略后,請聯(lián)系西部匯市技術(shù)人員,QQ:46416815與技術(shù)人員溝通。當您 支付注冊 成功后 ,工作人員將通過QQ將乾坤9號交易模型傳送至您的電腦,并遠程協(xié)助您完成所有的安裝與配置,并指導(dǎo)您TB的使用技巧以及各種設(shè)置。

      三、注意事項

      乾坤9采用了“多空分離”式雙交易策略,分為[個人版]可每次最大自動交易5手焦炭主力合約,定價5000RMB/年。[機構(gòu)版]最大可自動交易主力合約5手+指數(shù)合約5手的組合配置且支持通道分析模式,定價8000RMB/年。

      交易手數(shù)可修改參數(shù)下LOT值,保守模式可將參數(shù)STA的值修改為1。為了使模型能夠正常運算,圖表中至少保留2000根以上的歷史K線數(shù)據(jù), 電腦配置建議I3雙核以上處理器、2G以上內(nèi)存、寬帶使用電信4M以上帶寬。

      如您有更多疑問,或了解更多程序化交易模型請與 在線客服 聯(lián)系。

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