做滬深300股指期貨，你可知滬深300股指期貨合約內(nèi)容有哪些？下面就隨西匯一起了解滬深300股指合約內(nèi)容

什么是滬深300股指期貨？它是以滬深300指數(shù)作為標(biāo)的物的期貨品種，在2010年4月16日 由中國(guó)金融期貨交易所推出；滬深300股票指數(shù)由中證指數(shù)公司編制的滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布。

滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日，基日點(diǎn)位1000點(diǎn)·滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場(chǎng)中選取300只A股作為樣本，其中滬市有179只，深市121只樣本選擇標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)模大，流動(dòng)性好的股票。

中金所上市交易的滬深300股指合約內(nèi)容主要表現(xiàn)為以下幾點(diǎn)：

1、合約月份

滬深300股指期貨的合約月份有四個(gè)，即當(dāng)月、下月及隨后的兩個(gè)季月，季月指3月、 6月、 9月、 12月。也就是說(shuō)，同時(shí)有四個(gè)合約在交易。比如，在2010年3月2日的滬深300股指期貨仿真交易中，就同時(shí)有IF1003、 IF1004、 IF1006、 IF1009四個(gè)合約在交易，其中: IF1003為當(dāng)月合約， IF1004為下月合約，IF1006和IF1009為隨后的兩個(gè)季月合約。

以 IF1006為例， IF為滬深300股指期貨合約的交易代碼，10指2010年， 06指到期交割月份為6月份。其余依此類(lèi)推。

2、每日價(jià)格最大波動(dòng)限制

第一，每日價(jià)格的最大波動(dòng)限制幅度不是固定不變的，交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行調(diào)整;

第二，計(jì)算價(jià)格最大波動(dòng)限制的基準(zhǔn)是上一交易日的結(jié)算價(jià)，不是收盤(pán)價(jià)。

3、最低交易保證金

滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的12%。從這里不難看出，交易保證金根據(jù)保證金比率和合約價(jià)值而定，因此，交易保證金是被合約占用的資金，不能用于其他用途。投資者期貨保證金賬戶(hù)中的資金余額超過(guò)交易保證金的那部分為可用資金，投資者可以自由支配�？捎觅Y金不可為負(fù)，否則意味著交易保證金不足，如在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)未能補(bǔ)足，將面臨強(qiáng)行平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)，所造成的損失由投資者承擔(dān)。因此，投資者必須隨時(shí)關(guān)注自己期貨保證金賬戶(hù)中資金余額的情況。

這里特別提請(qǐng)投資者注意的是，12%是最低交易保證金要求，并非今后實(shí)際交易中的保證金比率。實(shí)際交易時(shí)保證金比率可能更高，而且，期貨公司還會(huì)在交易所規(guī)定的保證金率基礎(chǔ)上再上浮幾個(gè)百分點(diǎn)。保證金制度是交易所控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要措施之一，交易所會(huì)根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況等因素適時(shí)調(diào)整保證金比率。

4、交割方式

滬深300股指期貨合約采用現(xiàn)金交割方式，即在合約到期時(shí)，按照交易所的規(guī)則和程序，交易雙方按照交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算，而不需要交割一籃子股票等現(xiàn)貨來(lái)了結(jié)到期未平倉(cāng)合約。

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