封神1號：股指期貨隔夜交易模型

模型使用者必讀：

隨著管局對股指期貨日內(nèi)交易手續(xù)費及交易保證金的大幅提升，過去的日內(nèi)及短線操作策略已不能適應現(xiàn)有的規(guī)則，為了滿足現(xiàn)行的交易規(guī)則我們特別研發(fā)了封神1號A、B型雙策略隔夜程序化交易模型。策略A為日線級策略，策略B為30分鐘策略， 利用長周期與短周期間的組合互補作用，實現(xiàn)更小回撤與更大的利潤提升空間，雙策略最少需要2手股指保證金，而對于僅能交易一手股指的朋友可任選A、B策略之一，收益及回撤詳情見下文....

模型簡介：

封神1號是一款基于[開拓者TB]軟件的股指隔夜交易模型，由策略A(日線)與策略B(30分鐘線)組成，自股指期貨上市至二零一五年十一月十號，共計盈利450萬(固定2手)，年均盈利90萬，其中最大資產(chǎn)回撤12萬，最大平倉回撤9萬，年均風險收益比為1：9，交易勝率為49%。

由于模型的開倉頻率適中，因此平均利潤較大，對滑點等成本節(jié)省占據(jù)了明顯的優(yōu)勢。且采用了指令價委托，更加入了追蹤止盈、保本止盈等..

封神1號股指總收益：

上面是封神1號隔夜模型交易匯總（2010.4-2015.11），可見共計凈利450萬，A、B策略共計交易656次，盈利比率49%，平均利潤6873元。年 均盈利90萬左右，年均交易130余次。

上方封神1號累計盈虧曲線，總交易近600筆，可見無論在一四年之前的熊市中，還是在之后的牛市中利潤的增漲都非常穩(wěn)定。最大平倉回撤9萬，并未出現(xiàn)過較大的資金回撤現(xiàn)像。

上圖平倉分析報告中可見，最大單筆盈利29萬，最大虧損3.8萬。最大連續(xù)盈利67萬，最大連虧7.5萬，風險收益比高達1：9。因此投資者在現(xiàn)行的股指操作規(guī)則下可以長期安全的運行。

策略模型A簡介[日線]：

封神1號中模型A為一款日K線級別的策略，具有防震蕩行情能力強、交易成本低的特點，由于它同樣采用了指令價委托發(fā)單，故在止盈止損時非常及時，也并不會因為日線級策略而使止損變大，相反它更能過濾掉更多的震蕩行情與不必要虧損交易。

從交易匯總報告單上可以看到，自股指入市以來該策略凈利潤176.8萬，年均利潤31.6萬。 交易102次，平均每年20次，交易勝率49%，平均利潤1.73萬/次，以最小的交易成本來獲取最大的利潤。

從累計的盈虧曲線圖可以看出，該策略對趨勢有著非常精準的把握能力，凡在過去出現(xiàn)過的趨勢行情都會使該模型的利潤大幅增加，而在非趨勢行情中對風險有極佳的控制能力。五年中最大資金回撤8萬/手左右，按平倉回撤統(tǒng)計不足7萬。

策略模型B簡介[30分鐘]:

策略B是一款30分鐘隔夜交易模型，我們將它定義為中短交易策略，之所以使用30分鐘周期是它能將大周期的指令更精準化。該模型在對股指期貨入市以來的五年間共計產(chǎn)生凈利潤270萬/手，收益水平完全達到了設計時的要求，同時也成為了股指新規(guī)下的重要獲利工具。詳見下圖：

從上報告單中可以看到凈利潤274萬，年均收益49萬/手�？偨灰�554次，年均100次左右。交易勝率49%，平均利潤4947元/筆。時間段：股指入市至二零一五年十一月十二號。盈虧曲線見下圖：

從上圖曲線中我們可以看到在2015年以前盡管股指行情波動不大，但B策略仍然保持著穩(wěn)定的利潤增漲速度，而在2015年中，無論是上漲或是股災中該策略都實現(xiàn)了大幅盈利的 狀態(tài)，因此也證實了策略無論是對于小幅波動行情還是巨大的波動行情 都具有良好的趨勢捕捉能力。自股指入市以來該策略共計獲利274萬/手，平均年收益49萬/手，最大資產(chǎn)回撤10.5萬，最大平倉回撤8萬/手。

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