1. <dfn id="kqz1g"></dfn>

    2. 期貨交易模型 模型指標(biāo)理財(cái)組合分析實(shí)戰(zhàn)程序化量化學(xué)習(xí) 客服 029-86357984 登陸支付
      量化兵器譜 乾坤量化1號(hào)組合 乾坤8號(hào):鐵礦模型 乾坤6號(hào):螺紋模型 乾坤9號(hào):焦炭模型 乾坤2號(hào):橡膠模型 商品波段王短線(xiàn)模型 技術(shù)微信:46416815

      西匯-套利寶模型(個(gè)人版)簡(jiǎn)介

      價(jià)差套利幾乎是一種無(wú)風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定盈利的模式,雖然收益較低(30~50%/年),但除了故障與操作錯(cuò)誤之外基本不會(huì)承受趨勢(shì)變化的風(fēng)險(xiǎn)。由于同一商品價(jià)值是相同的,但不同月份的合約受到不同投資者及資金的參與,使得短期內(nèi)兩個(gè)合約出現(xiàn)價(jià)格差距(價(jià)差)過(guò)大的情況,此時(shí)就出現(xiàn)了可套利的機(jī)會(huì),等到價(jià)差回歸合理值 時(shí)便可以獲利平倉(cāng)了。而西匯-套利寶是一款基于K線(xiàn)數(shù)據(jù)的開(kāi)拓者TB自動(dòng)套利交易模型,她擁有獨(dú)立的價(jià)差分析系統(tǒng),投資者可觀測(cè)價(jià)差波動(dòng)的同時(shí)任意設(shè)置套利點(diǎn)的大小...

      品種與K線(xiàn)周期

      為了捕捉更多套利機(jī)會(huì),模型采用1分鐘K線(xiàn)周期,可對(duì)滬銅、滬鋅、滬鋁、滬鎳等品種進(jìn)行價(jià)差分析與自動(dòng)套利交易。差價(jià)分析與套利點(diǎn)示例請(qǐng)查看右圖;

      收益與風(fēng)險(xiǎn)

      由于套利交易是買(mǎi)入一份合約的同時(shí)再賣(mài)出另一份合約,因此每完整交易兩筆為套利一次,西匯-套利寶年均套利約150次左右(不同品種套利機(jī)會(huì)不同交易次數(shù)有差異),年均收益30~50%左右。


      期貨套利模型

      功能與界面Function and interface


      期貨價(jià)差套利



      西匯-套利寶之實(shí)際界面:

      左側(cè)是套利寶對(duì)滬銅期貨套利交易的實(shí)際界面, 主合約是銅1808與銅1809合約之間套利交易,因此在K線(xiàn)圖表中可看見(jiàn)兩條K線(xiàn)疊加的效果。K線(xiàn)下方副圖是西匯價(jià)差分析系統(tǒng),它可以很直觀的讓我們看到兩個(gè)合約的價(jià)差大小與歷史價(jià)差的規(guī)律,以此可以設(shè)置我們需要的套利價(jià)差大小開(kāi)倉(cāng)點(diǎn),左圖套利設(shè)置為7個(gè)點(diǎn),見(jiàn)交易指令與對(duì)應(yīng)的價(jià)差值。

      模型基本功能設(shè)置:

      [開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)設(shè)置] 在K線(xiàn)圖表上方找到西匯-套利寶的名稱(chēng)“XH_TLB”,用鼠標(biāo)右擊后選擇 “XH_TLB屬性設(shè)置”,再修改“參數(shù)”下的LOT的值即為開(kāi)倉(cāng)數(shù),個(gè)人版最大為5手。

      [套利值設(shè)置] 同上方法修改“參數(shù)”下WIN的值即為套利值的大小,默認(rèn)為6跳。

      [隔夜設(shè)置] 同上方法修改“參數(shù)”下YEP的值,0為23點(diǎn)30分后不交易,1為交易。此功能為人性化設(shè)計(jì),盡管在23點(diǎn)30分后還有少量的套利機(jī)會(huì),但交易者總是要休息的,而且其它交易的夜盤(pán)均已休市,若要連續(xù)交易只需將參數(shù)WIN設(shè)為1即可;

      注:西部匯市教會(huì)并協(xié)助所有用戶(hù)完成設(shè)置;

      收益與風(fēng)險(xiǎn)Income and risk

      品種分類(lèi):滬銅

      交易品種:國(guó)內(nèi)滬銅期貨 CU

      所有套利品種要求有兩個(gè)相近合約成交量較大,盤(pán)口穩(wěn)定,價(jià)差穩(wěn)定的品種,滬銅、鋅、鋁、鎳符合以上要求,也要我們推薦套利的首選...

      [滬銅盈虧數(shù)據(jù)]

      如右圖所示,滬銅2個(gè)月份套利凈盈利6330元/組,平均年盈利約3.7萬(wàn)元/組,最大回撤風(fēng)險(xiǎn)為500元/組(未貼),交易勝率59.9%,共計(jì)交易42筆/2=套利21次,年均 套利交易約130次,平均利潤(rùn)330元/次(銅每跳價(jià)值50元)。

      [倉(cāng)位配置建議]

      穩(wěn)健型配置:根據(jù)自身保證金比列,資金使用率可達(dá)90%以上,但不應(yīng)超過(guò)95%。滬銅當(dāng)前保計(jì)金約為3萬(wàn)/手,套利所需資金約為6萬(wàn)/組;

      收益測(cè)算:滬銅期貨套利每組投入額6萬(wàn),扣除各項(xiàng)不可預(yù)測(cè)性損失后,每年凈利潤(rùn)約為2.5~3萬(wàn)/組,年收益率約為40~50%之間。注:套利時(shí)應(yīng)將手續(xù)費(fèi)調(diào)至最低!

      [CU]滬銅收益報(bào)告:

      滬銅套利盈虧匯總

      滬銅連續(xù)收益曲線(xiàn):

      滬銅期貨套利盈虧圖

      鋁、鋅盈虧分析The generality of the model


      滬鋁滬鋅套利資金



      鋁、鋅套利交易分析

      除滬銅之外,滬鋁、滬鋅、滬鎳都是不錯(cuò)的套利品種,但是我們需要實(shí)時(shí)觀察盤(pán)口成交量的大小,應(yīng)將套利合約設(shè)置為成交量較大,且對(duì)價(jià)掛單量充足的合約上即可,這樣有利 于我們的交易及時(shí)成交,并避免不必要的追價(jià)損失。

      1、滬鋁 AL

      左圖上是套利寶對(duì)滬鋁的資金曲線(xiàn) ,2個(gè)月份套利盈利2200元/組,套利17次,年均盈利約1.2萬(wàn)/組,每組投入額約為2萬(wàn),扣除各項(xiàng)損耗年凈盈利0.8~1萬(wàn),收益率40~50%左右。

      2、滬鋅 ZN

      左圖下是套利寶對(duì)滬鋅資金曲線(xiàn),2個(gè)月份套利0.4萬(wàn)/組,套利26次, 年均盈利約2.4萬(wàn)/組,每組投入量約3萬(wàn),扣除各項(xiàng)損耗后年凈利潤(rùn)約1.5~2萬(wàn),年收益率50~66%..

      注:套利次數(shù)與價(jià)差活躍度成正比,價(jià)差越活躍套利機(jī)會(huì)越多;

      滬鎳套利詳解Functional effects detailed


      滬鎳價(jià)差實(shí)例分析

      右圖上是期貨鎳的價(jià)差圖形,在短期內(nèi)可見(jiàn)其價(jià)差非�;钴S,而且價(jià)差值也較大,這樣就提供了較多的套利機(jī)會(huì),從價(jià)差圖形上可以看到最高與最低值為500-340=160元,160/10=16跳,那么我們可將套利值WIN設(shè)置在15左右。

      滬鎳盈利點(diǎn)分析

      實(shí)際套利中當(dāng)對(duì)手價(jià)價(jià)差大于4跳時(shí)我們就可以賺取1跳的差價(jià),而往往為了追求更有利的套利點(diǎn),我們可通過(guò)價(jià)差分析系統(tǒng)將套利點(diǎn)設(shè)置到最佳值,如最大價(jià)差值的80-90%左右,鎳最大 價(jià)差16跳我們可以將WIN設(shè)置在14、15跳,以求更有利的套利點(diǎn)。

      滬鎳收益與風(fēng)險(xiǎn)

      如右圖下所示,滬鎳2個(gè)月份套利盈利0.5萬(wàn)/組,共套利51次,年均300次左右,年利潤(rùn)約3萬(wàn)/組,由于滬鎳波動(dòng)快差價(jià)大,因此實(shí)際交易損耗也大,年凈利潤(rùn)約為1.5~1.8萬(wàn)/組,每組投入額3萬(wàn),年均收益率約為50~60%左右。

      提示:實(shí)際可套利的機(jī)會(huì)要視合約間的價(jià)差活躍度而定!

      NI鎳套利價(jià)差分析:

      期貨差價(jià)分析系統(tǒng)

      鎳套利資金曲線(xiàn):

      滬鎳套利資金曲線(xiàn)

      安裝及使用Use and installation

      期貨套利交易模型


      西匯-套利寶使用流程

      該期貨套利交易模型是基于TB軟件的差價(jià)套利策略,您需要讓期貨公司為您開(kāi)通《TB開(kāi)拓者》軟件使用權(quán)限(所有期貨公司均可開(kāi)通), 由于價(jià)差套利交易的特點(diǎn),您需要有較低的交易手續(xù)費(fèi)。

      模型的安裝與加載

      您在確認(rèn)需要使用本自動(dòng)套利模型后,請(qǐng)聯(lián)系西部匯市神話(huà)老師QQ:46416815與技術(shù)人員溝通。當(dāng)您 支付注冊(cè) 成功后,工作人員將通過(guò)QQ將 西匯-套利寶傳送至您的電腦,并遠(yuǎn)程協(xié)助您完成所有的安裝與配置,指導(dǎo)您TB的使用技巧以及各種設(shè)置。

      注意事項(xiàng)

      由于套利對(duì)速度有較嚴(yán)格的要求,因此計(jì)算機(jī)應(yīng)采用I5、I7雙核處理器,4G及更大內(nèi)存,固態(tài)硬盤(pán)配置,電信獨(dú)享8M以上寬帶。XP、WIN7/WIN8/WIN10,64/32位操作系統(tǒng)我們將為你安裝相應(yīng)的版本。 套利寶[個(gè)人版]每個(gè)品種定價(jià)為4000RMB/5組/年。購(gòu)買(mǎi)多個(gè)品種交易權(quán)限可8折優(yōu)惠,或托管用戶(hù)30%盈利分成。

      如您有更多疑問(wèn),或了解更多程序化交易模型請(qǐng)與 在線(xiàn)客服 聯(lián)系。

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