西匯-套利寶模型(個(gè)人版)簡(jiǎn)介
價(jià)差套利幾乎是一種無(wú)風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定盈利的模式,雖然收益較低(30~50%/年),但除了故障與操作錯(cuò)誤之外基本不會(huì)承受趨勢(shì)變化的風(fēng)險(xiǎn)。由于同一商品價(jià)值是相同的,但不同月份的合約受到不同投資者及資金的參與,使得短期內(nèi)兩個(gè)合約出現(xiàn)價(jià)格差距(價(jià)差)過(guò)大的情況,此時(shí)就出現(xiàn)了可套利的機(jī)會(huì),等到價(jià)差回歸合理值 時(shí)便可以獲利平倉(cāng)了。而西匯-套利寶是一款基于K線(xiàn)數(shù)據(jù)的開(kāi)拓者TB自動(dòng)套利交易模型,她擁有獨(dú)立的價(jià)差分析系統(tǒng),投資者可觀測(cè)價(jià)差波動(dòng)的同時(shí)任意設(shè)置套利點(diǎn)的大小...
品種與K線(xiàn)周期
為了捕捉更多套利機(jī)會(huì),模型采用1分鐘K線(xiàn)周期,可對(duì)滬銅、滬鋅、滬鋁、滬鎳等品種進(jìn)行價(jià)差分析與自動(dòng)套利交易。差價(jià)分析與套利點(diǎn)示例請(qǐng)查看右圖;
收益與風(fēng)險(xiǎn)
由于套利交易是買(mǎi)入一份合約的同時(shí)再賣(mài)出另一份合約,因此每完整交易兩筆為套利一次,西匯-套利寶年均套利約150次左右(不同品種套利機(jī)會(huì)不同交易次數(shù)有差異),年均收益30~50%左右。

功能與界面Function and interface

西匯-套利寶之實(shí)際界面:
左側(cè)是套利寶對(duì)滬銅期貨套利交易的實(shí)際界面, 主合約是銅1808與銅1809合約之間套利交易,因此在K線(xiàn)圖表中可看見(jiàn)兩條K線(xiàn)疊加的效果。K線(xiàn)下方副圖是西匯價(jià)差分析系統(tǒng),它可以很直觀的讓我們看到兩個(gè)合約的價(jià)差大小與歷史價(jià)差的規(guī)律,以此可以設(shè)置我們需要的套利價(jià)差大小開(kāi)倉(cāng)點(diǎn),左圖套利設(shè)置為7個(gè)點(diǎn),見(jiàn)交易指令與對(duì)應(yīng)的價(jià)差值。
模型基本功能設(shè)置:
[開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)設(shè)置] 在K線(xiàn)圖表上方找到西匯-套利寶的名稱(chēng)“XH_TLB”,用鼠標(biāo)右擊后選擇 “XH_TLB屬性設(shè)置”,再修改“參數(shù)”下的LOT的值即為開(kāi)倉(cāng)數(shù),個(gè)人版最大為5手。
[套利值設(shè)置] 同上方法修改“參數(shù)”下WIN的值即為套利值的大小,默認(rèn)為6跳。
[隔夜設(shè)置] 同上方法修改“參數(shù)”下YEP的值,0為23點(diǎn)30分后不交易,1為交易。此功能為人性化設(shè)計(jì),盡管在23點(diǎn)30分后還有少量的套利機(jī)會(huì),但交易者總是要休息的,而且其它交易的夜盤(pán)均已休市,若要連續(xù)交易只需將參數(shù)WIN設(shè)為1即可;
注:西部匯市教會(huì)并協(xié)助所有用戶(hù)完成設(shè)置;
收益與風(fēng)險(xiǎn)Income and risk
交易品種:國(guó)內(nèi)滬銅期貨 CU
所有套利品種要求有兩個(gè)相近合約成交量較大,盤(pán)口穩(wěn)定,價(jià)差穩(wěn)定的品種,滬銅、鋅、鋁、鎳符合以上要求,也要我們推薦套利的首選...
[滬銅盈虧數(shù)據(jù)]
如右圖所示,滬銅2個(gè)月份套利凈盈利6330元/組,平均年盈利約3.7萬(wàn)元/組,最大回撤風(fēng)險(xiǎn)為500元/組(未貼),交易勝率59.9%,共計(jì)交易42筆/2=套利21次,年均 套利交易約130次,平均利潤(rùn)330元/次(銅每跳價(jià)值50元)。
[倉(cāng)位配置建議]
穩(wěn)健型配置:根據(jù)自身保證金比列,資金使用率可達(dá)90%以上,但不應(yīng)超過(guò)95%。滬銅當(dāng)前保計(jì)金約為3萬(wàn)/手,套利所需資金約為6萬(wàn)/組;
收益測(cè)算:滬銅期貨套利每組投入額6萬(wàn),扣除各項(xiàng)不可預(yù)測(cè)性損失后,每年凈利潤(rùn)約為2.5~3萬(wàn)/組,年收益率約為40~50%之間。注:套利時(shí)應(yīng)將手續(xù)費(fèi)調(diào)至最低!
[CU]滬銅收益報(bào)告:
滬銅連續(xù)收益曲線(xiàn):

鋁、鋅盈虧分析The generality of the model

鋁、鋅套利交易分析
除滬銅之外,滬鋁、滬鋅、滬鎳都是不錯(cuò)的套利品種,但是我們需要實(shí)時(shí)觀察盤(pán)口成交量的大小,應(yīng)將套利合約設(shè)置為成交量較大,且對(duì)價(jià)掛單量充足的合約上即可,這樣有利 于我們的交易及時(shí)成交,并避免不必要的追價(jià)損失。
1、滬鋁 AL
左圖上是套利寶對(duì)滬鋁的資金曲線(xiàn) ,2個(gè)月份套利盈利2200元/組,套利17次,年均盈利約1.2萬(wàn)/組,每組投入額約為2萬(wàn),扣除各項(xiàng)損耗年凈盈利0.8~1萬(wàn),收益率40~50%左右。
2、滬鋅 ZN
左圖下是套利寶對(duì)滬鋅資金曲線(xiàn),2個(gè)月份套利0.4萬(wàn)/組,套利26次, 年均盈利約2.4萬(wàn)/組,每組投入量約3萬(wàn),扣除各項(xiàng)損耗后年凈利潤(rùn)約1.5~2萬(wàn),年收益率50~66%..
注:套利次數(shù)與價(jià)差活躍度成正比,價(jià)差越活躍套利機(jī)會(huì)越多;
滬鎳套利詳解Functional effects detailed
滬鎳價(jià)差實(shí)例分析
右圖上是期貨鎳的價(jià)差圖形,在短期內(nèi)可見(jiàn)其價(jià)差非�;钴S,而且價(jià)差值也較大,這樣就提供了較多的套利機(jī)會(huì),從價(jià)差圖形上可以看到最高與最低值為500-340=160元,160/10=16跳,那么我們可將套利值WIN設(shè)置在15左右。
滬鎳盈利點(diǎn)分析
實(shí)際套利中當(dāng)對(duì)手價(jià)價(jià)差大于4跳時(shí)我們就可以賺取1跳的差價(jià),而往往為了追求更有利的套利點(diǎn),我們可通過(guò)價(jià)差分析系統(tǒng)將套利點(diǎn)設(shè)置到最佳值,如最大價(jià)差值的80-90%左右,鎳最大 價(jià)差16跳我們可以將WIN設(shè)置在14、15跳,以求更有利的套利點(diǎn)。
滬鎳收益與風(fēng)險(xiǎn)
如右圖下所示,滬鎳2個(gè)月份套利盈利0.5萬(wàn)/組,共套利51次,年均300次左右,年利潤(rùn)約3萬(wàn)/組,由于滬鎳波動(dòng)快差價(jià)大,因此實(shí)際交易損耗也大,年凈利潤(rùn)約為1.5~1.8萬(wàn)/組,每組投入額3萬(wàn),年均收益率約為50~60%左右。
提示:實(shí)際可套利的機(jī)會(huì)要視合約間的價(jià)差活躍度而定!
NI鎳套利價(jià)差分析:

鎳套利資金曲線(xiàn):
安裝及使用Use and installation

西匯-套利寶使用流程
該期貨套利交易模型是基于TB軟件的差價(jià)套利策略,您需要讓期貨公司為您開(kāi)通《TB開(kāi)拓者》軟件使用權(quán)限(所有期貨公司均可開(kāi)通), 由于價(jià)差套利交易的特點(diǎn),您需要有較低的交易手續(xù)費(fèi)。
模型的安裝與加載
您在確認(rèn)需要使用本自動(dòng)套利模型后,請(qǐng)聯(lián)系西部匯市神話(huà)老師QQ:46416815與技術(shù)人員溝通。當(dāng)您 支付注冊(cè) 成功后,工作人員將通過(guò)QQ將 西匯-套利寶傳送至您的電腦,并遠(yuǎn)程協(xié)助您完成所有的安裝與配置,指導(dǎo)您TB的使用技巧以及各種設(shè)置。
注意事項(xiàng)
由于套利對(duì)速度有較嚴(yán)格的要求,因此計(jì)算機(jī)應(yīng)采用I5、I7雙核處理器,4G及更大內(nèi)存,固態(tài)硬盤(pán)配置,電信獨(dú)享8M以上寬帶。XP、WIN7/WIN8/WIN10,64/32位操作系統(tǒng)我們將為你安裝相應(yīng)的版本。 套利寶[個(gè)人版]每個(gè)品種定價(jià)為4000RMB/5組/年。購(gòu)買(mǎi)多個(gè)品種交易權(quán)限可8折優(yōu)惠,或托管用戶(hù)30%盈利分成。
如您有更多疑問(wèn),或了解更多程序化交易模型請(qǐng)與 在線(xiàn)客服 聯(lián)系。
期貨套利相關(guān)知識(shí)解讀
期貨套利是指利用相關(guān)市場(chǎng)或者相關(guān)合約之間的價(jià)差變化,在相關(guān)市場(chǎng)或者相關(guān)合約上進(jìn)行交易方向相反的交易,以期在價(jià)差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為。如果發(fā)生,則利用期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行套利的行為。...
黃金T+D的特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)和交易規(guī)則
很多人對(duì)黃金T+D投資非常感興趣,目前T+D交易從定義來(lái)講,首先是交易黃金現(xiàn)貨,而不是期貨,它是以保證金方式進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。交易者可以選擇當(dāng)天了解合約,也可以選擇延期了解合約。上海黃金交易所其他的交易品種都...
熔斷機(jī)制的背景介紹和表現(xiàn)形式
熔斷機(jī)制也叫自動(dòng)停盤(pán)機(jī)制,是指當(dāng)股指波幅達(dá)到規(guī)定的熔斷點(diǎn)時(shí),交易所為控制風(fēng)險(xiǎn)采取的暫停交易措施。具體來(lái)說(shuō)是對(duì)某一合約在達(dá)到漲跌停板之前,設(shè)置一個(gè)熔斷價(jià)格,使合約買(mǎi)賣(mài)報(bào)價(jià)在一段時(shí)間內(nèi)只能在這一價(jià)格范圍內(nèi)...
關(guān)于2016年期貨股市放假時(shí)間安排的通知
眼看著就到2016年的春節(jié)了,過(guò)完春節(jié)就是猴年了,現(xiàn)在學(xué)生們已經(jīng)放寒假了,上班的也快放年假了,期貨股市也不例外,也快休市了。元旦已經(jīng)過(guò)去了,春節(jié)還會(huì)遠(yuǎn)嗎?今天我就讓大家能夠清楚的知道春節(jié)的放假安排,而...
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