交易周期，不同交易周期上的系統(tǒng)表現(xiàn)

    這里，我們用股指期貨當(dāng)月連續(xù)各個(gè)周期上的測(cè)試數(shù)據(jù)來證明我們的判斷,［來源/ 轉(zhuǎn)載：西部匯市 FXSOLA］里采用的是均線交叉系統(tǒng)，數(shù)據(jù)區(qū)間為2010年4月16日到2011年6月15日，初始資金為100萬(wàn)，倉(cāng)位為30%，手續(xù)費(fèi)設(shè)為萬(wàn)分之0.6。

    根據(jù)結(jié)果，我們看到1分鐘線上最佳參數(shù)為，實(shí)際上我們發(fā)現(xiàn)較小的參數(shù)往往最后的結(jié)果是虧損嚴(yán)重，而在這種理想狀況下平均交易周期為41，也即平均的持倉(cāng)時(shí)間為41分鐘，如果看5分鐘的數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)其理想狀態(tài)下平均持倉(cāng)時(shí)間為130分鐘，其他周期則更長(zhǎng)，這說明太短的周期上充滿噪音，應(yīng)該設(shè)定較大的參數(shù)提高盈利水平。

    其次，各個(gè)周期上的勝率隨著周期的延長(zhǎng)而增加，并且較短周期上的最大回撤較大，都說明了較短周期上交易系統(tǒng)的穩(wěn)定性不高，實(shí)際上，最優(yōu)參數(shù)下1分鐘、15分鐘周期上該系統(tǒng)今年以來的權(quán)益出現(xiàn)明顯回落，而其他周期上權(quán)益一直呈穩(wěn)定上升態(tài)勢(shì)。

    第三，正如預(yù)期的一樣，無論是平均盈利還是平均虧損，基本上都是隨著周期的延長(zhǎng)而變大，值得注意的是，由于日線和周線的最優(yōu)參數(shù)較大，即錯(cuò)失了股指期貨上市初的做空機(jī)會(huì)，所以數(shù)據(jù)有些失真。

    實(shí)踐中，首先建立自己的基準(zhǔn)周期，比如股指期貨中可以以60分鐘為基準(zhǔn)周期，然后在更大的周期上判斷價(jià)格的趨勢(shì)，比如在這段時(shí)間的下跌勢(shì)中，期指一直受日線BBI的壓制，所以應(yīng)以做空為操作方向，即在更大的周期上順勢(shì)交易，而在具體的進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)時(shí)機(jī)判斷上，再回到60分鐘的基準(zhǔn)周期上，在60分鐘線上技術(shù)指標(biāo)發(fā)出賣出信號(hào)時(shí)入場(chǎng)做空，而在其發(fā)出做多信號(hào)時(shí)適當(dāng)止盈，這種方法一方面基本上避免了逆市交易從而提高了交易的勝率，另一方面也不至于由于價(jià)格突然轉(zhuǎn)向使得權(quán)益大幅回調(diào)，是一種短線與中線相結(jié)合的交易方式。

    股指期貨當(dāng)月連續(xù)合約

    均線交叉系統(tǒng)各個(gè)周期下的最優(yōu)表現(xiàn)

    周期最佳參數(shù)利潤(rùn)率勝率最大回撤交易次數(shù)平均盈利平均虧損平均交易周期

    1分鐘 23,44 600 38 63 1768 132276 72151 41

    5分鐘 4,55 1008 29 47 556 279682 87247 27

    15分鐘 9,15 691 44 74 396 414699 286144 13

    30分鐘 30,75 208 39 49 38 491040 228275 61

    60分鐘 21,35 339 52 43 46 358436 234978 28

    日線 2,35 195 63 49 8 454594 106730 27

    周線 1,5 171 58 53 12 356723 156456 4

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